Разбор БПИФ Доход «Индекс дивидендных акций РФ»
БПИФ Доход «Индекс дивидендных акций РФ» — собран из портфеля компаний РФ с высокой дивидендной доходностью и стабильными выплатами. Портфель хорошо диверсифицирован, что снижает риски отдельных эмитентов. Бумаги оцениваются по трем базисам: дивидендная доходность, их стабильность и качество эмитента. Давайте пробежимся по всем трем:
1️⃣ Дивидендная доходность рассчитывается, как средневзвешенная за завершенные 7 лет. Дополнительно рассчитывается за последние 12 месяцев.
2️⃣ Стабильность дивидендов рассчитывается исходя из регулярности выплат и учитывается такой показатель, как повышение размера выплат
3️⃣ Качество эмитента самый непредсказуемый базис. Рассчитывается исходя из показателей ROE, NetDebt/Equity и Earnings volatility (изменчивость прибыли)
Индекс имеет хорошую диверсификацию по активам и отраслям. Преимущество отдается сектору нефтегаза, металлов и добычи. В состав Индекса входят крупнейшие компании России с хорошей дивидендной доходностью. Все доходы реинвестируются. Ниже перечислю компании с наибольшим весом в Индексе:
АЛРОСА 8%
НЛМК 8%
МТС 8%
Сургутнефтегаз преф 8%
Новатэк 8%
Норникель 8%
Лукойл 8%
Газпром 8%
Северсталь 7,8%
Татнефть преф 4%
Прочие 24,2% 
По металлургам все понятно. Высокая, двузначная доходность, понятная дивидендная политика и стабильные выплаты позволили включить эти компании в Индекс. Нефтегазовый сектор тоже показывает высокую доходность. Единственный вопрос к Новатэку, который хоть и дает стабильные дивиденды, все же доходность крайне низкая — средняя 1,4% за последние 7 лет. Но наверное Доходу видней. Я бы Новатэк заменил тем же ММК. А вот Сургутнефтегаз преф в свете ожидаемой двузначной доходности сыграет позитивную роль.
Еще один показатель, который нужно принимать во внимание — это комиссия эмитента. Максимально допустимые затраты составляют не более 0,99%. Это один из самых низких показателей для БПИФ, поэтому идет только в плюс к принятию решения.
Данный БПИФ подходит для инвесторов, которые не хотят тратить время на формирование своего дивидендного портфеля. Также он подходит для одного из моих портфелей, состоящего из ETF и БПИФ. Он наполнен глобальными фондами, еврооблигациями и инструментов с валютным хэджированием. Фондов с базовым активом из акций РФ у меня в портфеле нет, поэтому в ближайшее время буду принимать решение о покупке данного БПИФ. Тем более, после падения рынок появится возможность прикупить фонд по лучшим ценам.
*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Кому удобно читать меня в соцсетях, пожалуйста:
Telegram — уже больше 21 тысячи подписчиков
Вконтакте — уже больше 4 тысяч подписчиков
Его основная идея в том, чтобы обеспечить более надежную основу долгосрочного роста капитала (более высокие дивиденды и их реинвестирование) при сохранении потенциала широкого рынка акций с аналогичным или более низким уровнем риска.
Больше информации ищите на странице индекса на нашем сайте.
Базовые параметры индекса
Баланс между высокими дивидендами и ростом капитала
Максимизация дивидендной доходности, как правило, сопровождается относительно низким ростом капитала (цены акций без учета дивидендов).
Нашей задачей при построении этого индекса было установление разумного баланса между высокой дивидендной доходностью индекса и возможностями роста капитала сопоставимого с широким рынком акций при том, что он должен включать бумаги действительно дивидендных компаний.
График выше показывает динамику полной (включая дивиденды) и ценовой (без дивидендов) доходности двух дивидендных индексов акций:
При этом умеренно высокие дивиденды (как в индексе MSCI) не так сильно мешают росту и могут быть полезны для снижения волатильности в периоды рецессии.
Выбор механизма отбора акций
Мы создали несколько десятков портфелей с различной комбинацией факторов, методикой определения и ограничения весов. Для каждого портфеля мы рассчитали историческую динамику и 17 параметров качества, которые должны были помочь нам определить оптимальную структуру построения индекса.
Самыми важными факторами были показатели стабильности годовых доходностей, волатильность, коэффициент Шарпа и его стабильность, чувствительность к моменту входа, коэффициент стабильности состава индекса (сумма весов, изменяемых при ребалансировках). Портфель с наибольшим рангом по сумме параметров и стал прообразом финального индекса (того, как именно его нужно строить).
Описание факторов отбора акций
Значения каждого фактора нормируются. Сумма нормированных значений сортируется по убыванию: 50% лучших акций по этой сумме попадают в индекс.
Исторические результаты
Исторические результаты всегда интересны инвесторам, но не должны являться базой для принятия решений. Самое главное – инвестиционный портфель должен реализовывать некоторую инвестиционную цель или идею.
Портфели, основанные на индексе IRDIV, ориентированы на долгосрочный рост капитала за счет реинвестирования дивидендов и качества эмитентов, имеют высокий риск, сравнимый с индексом МосБиржи и не предназначены для стратегий получения периодического дохода.
Состав индекса
На последнюю дату ребалансировки 16.09.2020.
Применение индекса
Индекс IRDIV может служить бенчмарком для активных дивидендных стратегий в российских акциях.
Больше информации ищите на странице индекса на нашем сайте.
Управляющая компания «ДОХОДЪ», Общество с ограниченной ответственностью (далее Компания) не обещает и не гарантирует доходность вложений. Решения принимаются инвестором самостоятельно. Информация, представленная здесь, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, а упоминаемые финансовые инструменты могут не подходить вам по инвестиционным целям, допустимому риску, инвестиционному горизонту и прочим параметрам индивидуального инвестиционного профиля. При подготовке представленных материалов была использована информация из источников, которые, по мнению специалистов Компании, заслуживают доверия. При этом данная информация предназначена исключительно для информационных целей, не содержит рекомендаций и является выражением частного мнения специалистов аналитической службы Компании. Невзирая на осмотрительность, с которой специалисты Компании отнеслись к составлению этой страницы, Компания не дает никаких гарантий в отношении достоверности и полноты содержащейся здесь информации. Никто ни при каких обстоятельствах не должен рассматривать эту информацию в качестве предложения о заключении договора на рынке ценных бумаг или иного юридически обязывающего действия, как со стороны Компании, так и со стороны ее специалистов. Ни Компания, ни ее агенты, ни аффилированные лица не несут никакой ответственности за любые убытки или расходы, связанные прямо или косвенно с использованием этой информации. Данная информация, действительна на момент ее публикации, при этом Компания вправе в любой момент внести в информацию любые изменения. Компания, ее агенты, работники и аффилированные лица могут в некоторых случаях участвовать в операциях с ценными бумагами, упомянутыми выше, или вступать в отношения с эмитентами этих ценных бумаг. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги. Компания предупреждает, что операции с ценными бумагами связаны с различными рисками и требуют соответствующих знаний и опыта.
Поделиться:
Следующая публикация
Новое в индексе стабильности дивидендов (DSI)
Индекс стабильности дивидендов (Dividend Stability Index, DSI) позволяет определить, насколько регулярно компания выплачивает дивиденды и повышает их размер.
ООО «УК «ДОХОДЪ». ОГРН 1027810309328. Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами от Лицензия ФСФР России профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов (Правила доверительного управления зарегистрированы ФКЦБ России Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Акции. Мировой рынок» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФКЦБ России Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Дивидендные акции. Россия» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФКЦБ России Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ.Российские акции. Первый эшелон» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Мультифакторные инвестиции. Россия» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Перспективные облигации. Россия» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Валютные облигации. Мировой рынок» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «ДОХОДЪ – Рентная недвижимость» (Правила доверительного управления зарегистрированы Центральным Банком Российской Федерации
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России )
Представленные стратегии доверительного управления не основаны на параметрах стандартного инвестиционного профиля и не являются публичной офертой. Открытие счета доверительного управления клиентом и использование представленных стратегий управления сопровождается заполнением им анкеты определения индивидуального инвестиционного профиля.
ООО «УК «ДОХОДЪ» информирует о совмещении различных видов деятельности, а также о существовании риска возникновения конфликта интересов.
Внимание! Взимание надбавок (скидок) уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды.
ООО «УК «ДОХОДЪ». ОГРН 1027810309328. Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от Без ограничения срока действия. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами от С подробной информацией вы можете ознакомиться по ссылке:
2003-2021 © ООО «УК «ДОХОДЪ»
Мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом вы даете Согласие на обработку пользовательских данных.
Формы на сайте защищены капчей reCAPTCHA, ознакомьтесь c политикой конфиденциальности и условиями использования сервисов компании Google.
Индекс дивидендных акций РФ (IRDIV)
Диверсифицированный портфель акций и депозитарных расписок российских компаний с высоким уровнем дивидендной доходности и стабильности выплат дивидендов
Презентация
Методика расчета
Cостав индекса
на дату последней ребалансировки (15.09.2021 г.)
История ребалансировок
Динамика значений
с начала расчета
истории IRDIV
Ценовой индекс IRDIV
Индекс IRDIVTR полной доходности
Индекс МосБиржи (ценовой)
Индекс МосБиржи (полной доходности)
Ребалансировки
Особенности индекса
Уровень риска рассчитывается исходя из стандартного отклонения изменения недельных доходностей за 5 лет. Если фонд существует меньше 5 лет, то исходя из изменений доходности фонда за время его существования и изменения доходности ближайшего бенчмарка фонда за оставшееся время до периода в пять лет.
Полученное недельное стандартное отклонение переводится в годовое путем умножения на 52 в степени 0.5.
Уровень риска в баллах от 1 до 5 определяется путем сопоставления полученного годового стандартного отклонения со значениями, приведенными в списке ниже. Меньший уровень риска означает меньший риск и меньшую ожидаемую доходность. Больший уровень риска означает больший риск и большую ожидаемую доходность
Если у Вас есть вопросы по Индексу дивидендных акций РФ, напишите нам
публикации
IPO СПБ Биржи. Наше мнение
19 ноября состоится IPO СПБ Биржи. В этой статье мы рассказываем о нашем мнении относительно перспектив акций этой компании.
Акции Ренессанс Страхования на МосБирже. Наше мнение
В конце октября 2021 года одна из крупнейших российских страховых компаний «Группа Ренессанс Страхование» провела IPO на Московской бирже.
Поставщик IT-решений Softline выходит на биржу. Наше мнение
В конце сентября 2021 года IT-корпорация Softline Group объявила о намерении выйти на IPO. В этой статье мы оцениваем перспективы акций компании.
21 октября вступает в силу новый состав индекса российских акций роста IRGRO, и это первая с даты запуска ребалансировка нашего БПИФ GROD, который повторяет индекс
17 сентября вступает в силу новая структура индекса российских дивидендных акций IRDIV, и мы второй раз с даты запуска ребалансируем наш биржевой фонд DIVD, который повторяет этот индекс
DIVD + GROD: Факторные инвестиции в широкий рынок акций через ETF
Биржевые фонды DIVD и GROD в портфеле, ориентированном на долгосрочные инвестиции в широкий рынок акций
Стратегия на российском рынке акций. Летнее обновление 2021
15 июля 2021 года на Московской бирже начали торговаться ГДР «Европейского медицинского центра» (ЕМС). В этой статье мы кратко расскажем о нашей оценке этих бумаг.
Цифровые деньги центральных банков (CBDC). Обзор
В этой статье мы кратко расскажем о том как будет устроен мир CBDC и какие новые возможности и вызовы он предоставит.
GROD – БПИФ ДОХОДЪ Индекс акций роста РФ
16 июня на Московской Бирже начинаются торги биржевым фондом российских акций роста – БПИФ ДОХОДЪ Индекс акций роста РФ.
СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ
Мы свяжемся с вами в течение рабочего дня.
Вы можете получить консультацию и задать любые интересующие вопросы по телефону
8 800 333 8585 с 9:00 до 19:00 по рабочим дням.
ООО «УК «ДОХОДЪ». ОГРН 1027810309328. Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами от Лицензия ФСФР России профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов (Правила доверительного управления зарегистрированы ФКЦБ России Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Акции. Мировой рынок» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФКЦБ России Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Дивидендные акции. Россия» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФКЦБ России Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ.Российские акции. Первый эшелон» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Мультифакторные инвестиции. Россия» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Перспективные облигации. Россия» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Валютные облигации. Мировой рынок» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «ДОХОДЪ – Рентная недвижимость» (Правила доверительного управления зарегистрированы Центральным Банком Российской Федерации
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России )
Представленные стратегии доверительного управления не основаны на параметрах стандартного инвестиционного профиля и не являются публичной офертой. Открытие счета доверительного управления клиентом и использование представленных стратегий управления сопровождается заполнением им анкеты определения индивидуального инвестиционного профиля.
ООО «УК «ДОХОДЪ» информирует о совмещении различных видов деятельности, а также о существовании риска возникновения конфликта интересов.
Внимание! Взимание надбавок (скидок) уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды.
ООО «УК «ДОХОДЪ». ОГРН 1027810309328. Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от Без ограничения срока действия. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами от С подробной информацией вы можете ознакомиться по ссылке:
2003-2021 © ООО «УК «ДОХОДЪ»
Мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом вы даете Согласие на обработку пользовательских данных.
Формы на сайте защищены капчей reCAPTCHA, ознакомьтесь c политикой конфиденциальности и условиями использования сервисов компании Google.
БПИФ ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций РФ (DIVD) Пассивный
Информация о фонде
Преимущества для инвесторов
Следование дивидендному индексу IRDIVTR. Целью фонда является следование индексу «ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций РФ (полной доходности)» — IRDIVTR, рассчитываемый Московской биржей. В индекс включаются 50% лучших акций по сумме факторов «Дивидендная доходность», «Стабильность дивидендов» и «Качество эмитента».
Бенчмарк
ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций РФ полной доходности (IRDIVTR)
Структура фонда
Динамика значений
Прирост биржевой стоимости пая
на 02 декабря 2021
Прирост стоимости пая, %
Как купить
Условия инвестирования
| ОБРАЩЕНИЕ НА БИРЖЕ | ИНФРАСТРУКТУРА | РАСХОДЫ (учитываются в стоимости пая) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Листинг первого уровня на Московской бирже | Управляющая компания | УК ДОХОДЪ | Вознаграждение управляющей компании, в год | 0.5% | |
| Код | DIVD | Уполномоченное лицо | АТОН | Вознаграждение специализированного депозитария и регистратора | 0.4% |
| Код iNAV | DIVDA | Маркет-мейкер | АТОН | Прочие расходы, в год | не более 0.09% |
| Валюта покупки | Рубль | Специализированный депозитарий и регистратор | АО Актив | Итого фиксированные затраты | 0.9% |
| Итого максимально допустимые затраты | 0.99% | ||||
Ежедневное изменение стоимости пая
Данная информация доступна не менее чем до опубликования нового сообщения
Не нашли ответ на интересующий Вас вопрос – задайте его через специальную форму!
СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ
Мы свяжемся с вами в течение рабочего дня.
Вы можете получить консультацию и задать любые интересующие вопросы по телефону
8 800 333 8585 с 9:00 до 19:00 по рабочим дням.
Публикации
17 сентября вступает в силу новая структура индекса российских дивидендных акций IRDIV, и мы второй раз с даты запуска ребалансируем наш биржевой фонд DIVD, который повторяет этот индекс
19 января на Московской Бирже начинаются торги первым биржевым фондом российских дивидендных акций – БПИФ ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций РФ.
Представляем первый российский дивидендный индекс – ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций РФ
ООО «УК «ДОХОДЪ». ОГРН 1027810309328. Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами от Лицензия ФСФР России профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов (Правила доверительного управления зарегистрированы ФКЦБ России Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Акции. Мировой рынок» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФКЦБ России Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Дивидендные акции. Россия» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФКЦБ России Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ.Российские акции. Первый эшелон» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Мультифакторные инвестиции. Россия» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Перспективные облигации. Россия» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Валютные облигации. Мировой рынок» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «ДОХОДЪ – Рентная недвижимость» (Правила доверительного управления зарегистрированы Центральным Банком Российской Федерации
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России )
Представленные стратегии доверительного управления не основаны на параметрах стандартного инвестиционного профиля и не являются публичной офертой. Открытие счета доверительного управления клиентом и использование представленных стратегий управления сопровождается заполнением им анкеты определения индивидуального инвестиционного профиля.
ООО «УК «ДОХОДЪ» информирует о совмещении различных видов деятельности, а также о существовании риска возникновения конфликта интересов.
Внимание! Взимание надбавок (скидок) уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды.
ООО «УК «ДОХОДЪ». ОГРН 1027810309328. Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от Без ограничения срока действия. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами от С подробной информацией вы можете ознакомиться по ссылке:
2003-2021 © ООО «УК «ДОХОДЪ»
Мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом вы даете Согласие на обработку пользовательских данных.
Формы на сайте защищены капчей reCAPTCHA, ознакомьтесь c политикой конфиденциальности и условиями использования сервисов компании Google.
