Для новичка робот лучше, чем спекулятивная торговля. И разбираемся, где подвох в Роботе.
Первый момент разберем. Могут ли Вам продать работающего робота и за какую цену? К примеру, у Вас есть работающий робот, но нет денег для торговли. Сомневаюсь, что Вас возьмут работать в хороший фонд, как и инвесторы не побегут к Вам с деньгами (даже если вы займете достойное место ЛЧИ с ним – не топовое). То продать робота – это лучший способ заработать. Но стоит две проблемы. Первая – если кто-то получит код робота. То первая продажа может оказаться последней (он появится на торрентах, складчине и у более успешных продавцов роботов, чем Вы). Т.е если вам продают исходный код робота – это чистая подстава. Никто никогда не продаст код рабочего робота. Вторая проблема, на которую указывают многие – ликвидность рынка. Все мы знаем Марламова и как он зарабатывал, за что его отстранили от рынка. По сути если Вашим роботом пользуется очень много людей, в Ваше распоряжение появляется граальный робот – зайди до них и выйди после их входа или перед их выходом. Т.е проблема ликвидности стоит, если вы продаете советника. Которые можно оптимизировать самостоятельно. Во все остальных случаях – раздайте бесплатно. И вы, возможно, заработаете больше. Так сколько стоит хороший робот?
Для наглядности покажу пример очень простой системы. Которая только лонгует. Берет профит и стоп фиксировано. И как только сделка завершена, входит повторно. Я ее буду оптимизировать на отклонение. Т.е. есть два параметра. Входить не на каждом баре, а с отклонением на от 1 до 100 баров точка входа. Второй параметр – точка первой сделки, так же от 0 до 100. 
Перед Вами графическое представление. Как меняется прибыль на 1 сделку. Вдоль Вас изменяется параметр – номер бара. На котором система может зайти (если 5 – значит на 5, 10, 15 и т.д. баре). От Вас параметр смещение этих баров (т.е. если 1, то 6,11,16 бар). Ту стратегию, которую Вы получите – это некое фиксированное значение первого параметра. Но у каждого из Вас будет своя стартовая точка. Кто то купил стратегию сегодня, кто то завтра. И смотрите как по линии изменится показатели. Пока система входит на каждом баре – эти показатели линейно стабильны. Но как только шаг раздвигается. Смотрите как начинает колбасить прибыль в зависимости от точки старта. Если взять среднее значение – то оно не меняется (по крайней мере сильно). Сейчас посмотрите на правую зону. Вы видите, что покажет вам история в будущем. Вероятность каждого исхода равна 1 к 100. Какой бы параметр Вы бы не взяли на истории, в будущем вы попадете в случайную точку (это не совсем верно, там идут вероятные скопления, но в этом топике я это обсуждать не буду). Каждый раз пытаясь оптимизировать на истории систему по лучшим параметрам (а это верно на 100%, при оптимизации не по самым лучшим другая вероятность). Вы тем самым не осознаете. Что в будущем Вы все равно попадете в другое значение отклонения. А в ваши оптимизированные показатели Вы попадете только с очень маленькой вероятностью – в нашем случае 1 к 100. Но для большинства систем она превышает 1 к 10 000. Т.е. в будущем Вас ждет целый диапазон. В какой значение Вы попадете – Вы не знаете. И никто не знает! А это могут быть худшие значения, и имея рабочую средне прибыльную стратегию вы в реальности получите абсолютный убыток. Потому что это рынок. Не тешьте себя иллюзиями. Рынок = хаотическая система. Которая забирает у 95% людей деньги. Что бы отдать их 5% умным трейдерам, арбитражам, маркетмейкерам, брокерам и т.д.
И тем не менее на роботе у Вас шансов заработать больше, чем на не системных сделках.
А такие вопросы – как узнать, рабочий робот или нет. Как правильно оптимизировать и т.д. Вот эти знания реально стоят дороже любого граального робота.
PS: Я не называю инвестирование в дивидендные акции как не системная торговля, как и покупка облигационных, и им подобных бумаг. Все остальное и участником, у которого опыт торговли меньше полу года – это не системная торговля.
Разбор: как устроен рынок высокочастотной торговли на бирже
Евгений Аврахов, хедж-фонд Alteus, рассказывает о том, как устроен бизнес трейдеров, использующих для работы на бирже торговых роботов.
Согласно данным Банка России, в настоящий момент на Московской бирже значительный объем торгов (30-50% в зависимости от финансового инструмента) генерируется торговыми алгоритмами (роботами). Влияние алгоритмической торговли на рынок будет только расти. Руководитель компании, под управлением которой находится хедж-фонд Alteus, рассказал нам об устройстве рынка HFT/Low latency trading и его главных тенденциях.
О старте работы, начальных затратах и перспективах
Обычно в сферу алгоритмической торговли приходят люди, которые ищут что-то новое, хотят уйти от простых инвестиций руками. И чем больше они погружаются в отрасль, тем лучше понимают, что она крайне фрагментирована и включает стратегии разных типов.
К примеру, мне был интересен заработок с минимальными рисками, поэтому изначально я занимался созданием механических торговых систем (МТС), построенных на следовании трендам. Однако я быстро понял, что на рынке бывают не только ярко выраженные движения рынка, используя которые можно заработать, но и периоды затишья, «боковики» — когда цены движутся то вверх, то вниз с небольшой амплитудой. В такие периоды трендовые стратегии показывают плохие результаты, возможна просадка по счету, поэтому я достаточно быстро перестроился на арбитражные стратегии — ими и занимаюсь до сих пор.
Порог входа в этой сфере зависит от выбранного сегмента. Упомянутые трендовые стратегии обычно довольно просты в реализации и не требуют большого капитала, так что объем инвестиций может быть и совсем небольшим — достаточно и 100 000 руб. Если же нужно создать что-то более высокотехнологичное и сложное, то здесь разработать конкурентоспособный продукт будет непросто.
Например, наш фонд уже 10 лет занимается примерно одним и тем же, код наших роботов измеряется многими сотнями тысяч строк. Чтобы начать с нуля и выйти на уровень компании вроде нашей, потребуются приличные затраты времени и ресурсов. В нашем бизнесе популярна фраза из Алисы в Зазеркалье «Чтобы просто стоять на месте, нужно бежать изо всех сил». В том числе поэтому основная статья расходов для нас — это зарплаты финансовых инженеров и разработчиков. Конкуренция очень велика, поэтому приходится постоянно думать о совершенствовании стратегий, чтобы не остаться позади.
О типах игроков на рынке
Алготорговцы по своему внутреннему устройству делятся на различные типы. Помимо индивидуальных трейдеров, есть независимые проп-трейдинговые фирмы (от англ. proprietary trading), которые совершают операции на бирже на собственные средства, а не на деньги клиентов. Соответственно, и вся прибыль достается компании, а не клиентам.
Иногда дочерние высокочастотные подразделения могут существовать и при брокер-дилерских компаниях. В таком случае у брокера просто есть отдельный «проп-трейдинговый деск», работники которого осуществляют высокочастотную торговлю. Компания должна разделять направления клиентской торговли и проп-трейдинга — такие операции должны совершаться на собственные средства организации.
Иногда HFT-фирмы могут работать и в качестве хедж-фондов. Используемые ими арбитражные стратегии нацелены на извлечение прибыли из неэффективностей ценообразования разных акций и финансовых инструментов на различных рынках и биржах.
Несколько лет назад в профильном журнале FO вышла статья с подробным разбором российского рынка HFT и Low latency trading: авторы перечислили всех главных игроков — как отечественные, так и зарубежные фирмы и фонды, торгующие на фондовом рынке РФ.
Как нетрудно заметить, уже тогда на российском рынке существовало немало серьезных компаний, а за прошедшие годы торговля стала только сложнее как с технологической, так и с экономической точки зрения. Всё это влияет на заработки индивидуальных трейдеров: одиночкам становится всё труднее конкурировать с институциональными трейдерами.
Кто дает деньги алготорговцам
Развитие рынка и растущая конкуренция усложняют работу для трейдеров-одиночек. Чтобы повысить свои шансы на успех, часто такие специалисты объединяются в команды. Следующий логичный шаг развития такой команды — переход от торговли только на собственные средства к привлечению инвестиций.
Так возникают хедж-фонды, которые могут привлекать средства инвесторов, желающих, чтобы их деньги работали и приносили прибыль с умеренными рисками. Как правило, порог входа для клиентов хедж-фонда достаточно велик — только так компания может привлечь достаточное количество средств.
Главные тренды отрасли
Емкость российского рынка Low latency/арбитража в мировом масштабе невелика. А в последние годы, после известных политических катаклизмов и введения разнообразных санкций, ликвидность, а соответственно, и возможности для заработка при помощи алгоритмических стратегий только снизились.
С другой стороны, сегодня для того, чтобы начать зарабатывать на торговых роботах в России, понадобится в разы меньше вложений, чем в случае с развитыми рынками. Поэтому новые команды алготорговцев чаще пробуют свои силы на родине, а уже затем начинают задумываются о мировой экспансии.
Основной тренд — он же плюс и проблема нашей отрасли: она развивается очень быстро. Приходится постоянно совершенствовать алгоритмы, повышать скорость работы торговых систем — для этого нужно осваивать и внедрять новые технологии и подходы. При этом нельзя и жертвовать надежностью, поскольку на кону реальные деньги.
Например, мы сначала писали своих торговых роботов на C #, но потом пришлось всё переписывать на более быстром языке программирования C++. Также изначально наши решения работали на Windows, а затем мы перешли на Linux.
Важно понимать, что новичкам трудно будет создать сразу сверхинновационный продукт, который и работать будет быстро, и деньги принесет. Лучше двигаться постепенно, сначала создав что-то работоспособное и относительно быстрое, используя знакомые технологии, а уже затем углубляться в изучение вопросов снижения задержек при торговле.
Приносит ли HFT пользу рынку
В целом, деятельность алготорговцев полезна тем, что генерирует дополнительную ликвидность на рынке — это признает и Банк России. Это значит, что больше возможностей для заработка получают все инвесторы, даже те, что не используют роботов. Однако в периоды резких движений на рынке активность алготорговцев может усиливать негативные последствия. Стратегии Alteus в основном создают ликвидность, а не забирают ее.
Так, в 2012 году на американском рынке случился мгновенный обвал на 20%, спровоцированный торговым роботом. Позднее, уже в 2018 году, эксперты связывали падения рынков по всему миру с работой торговых алгоритмов. Тогда в течение нескольких дней рынки могли обвалиться неоднократно — как было, например, с американским Dow Jones: 5 февраля он рухнул на 4,6%, а 8 февраля потерял еще 4,15%. В таких ситуациях наибольшие потери несут не высокочастотные трейдеры.
При этом саморегуляция рынка способствует тому, чтобы на нем не работали только роботы. Всё развивается по кругу: повышение ликвидности и эффективности рынка приводит и к увеличению числа алготорговцев, что влечет снижение доходности их операций. При этом расходы (например, на технологии и оборудование) продолжают расти, а значит, вскоре работа в нише Low latency trading станет невыгодной многим трейдерам. В итоге их становится меньше, опять возникнут неэффективности рынка, которые можно эксплуатировать, что вновь приведет к развитию этого сегмента. Не вылететь с рынка на очередном витке очень сложно, для этого нужно очень упорно работать и искать новые ниши.
Например, поскольку конкуренция становится всё жестче, а одновременно с этим снижается волатильность финансовых рынков, наметилась следующая тенденция: алгоритмические стратегии начинают активно использовать в криптовалютах, где с волатильностью пока всё в порядке.
Как зарабатывать, если не умеешь торговать: обзор торговых ботов KuCoin
Бот или торговый робот — это программа для автоматической торговли на бирже. За последние 10 лет такие программы наторговали 50% объема американского фондового рынка.
Боты превосходят живых трейдеров по трем параметрам: они не испытывают эмоций, не отступают от торговой стратегии и не спят. Благодаря этому даже простые роботы зарабатывают на бирже больше, чем многие люди.
Рассказываем об одном из самых простых способов заработать на автоматизированном трейдинге — торговом боте биржи KuCoin.
Торговые боты KuCoin
KuCoin — криптовалютная биржа с поддержкой спотовой, маржинальной и фьючерсной торговли. На ней представлено 440 криптовалют в 830 парах.
Пользователи KuCoin могут торговать с помощью четырех ботов: DCA, Smart Rebalance, Spot Grid и Futures Grid. Боты работают со всеми парами спотового и фьючерсного рынков:
Сумма минимального депозита зависит от бота, торговой пары и настроек. Например, для запуска Spot Grid на XMR/USDT с ручными настройками нужно 40 USDT, а для запуска DCA на любой паре — от 1 USDT. Для запуска Grid-ботов с автоматическими настройками в среднем нужно 200 USDT.
Spot Grid можно настроить и запустить в браузере, остальных ботов — только в мобильном приложении KuCoin.
Интерфейс мобильного приложения KuCoin. Под названиями ботов указаны лучшие результаты за последние сутки.
Для запуска ботов понадобится двухфакторная аутентификация. Проходить KYC необязательно: она нужна для вывода от 5 BTC в сутки.
DCA-бот для усреднения цены покупки
Стратегия DCA (dollar-cost averaging) заключается в постепенном наборе позиции. Пользователь задает интервал и объем покупок, передает боту средства, а тот покупает актив.
Запуск DCA бота:
Smart Rebalance для управления портфелем
Порой рост крипторынка начинается с резкого подорожания одной монеты. Например, цена биткоина вырастает на 10% и упирается в уровень сопротивления, а через несколько часов вслед за ним растут остальные криптовалюты. В такой ситуации можно увеличить прибыль, если продать часть биткоина и докупить других монет.
Бот Smart Rebalance использует этот принцип для управления инвестиционным портфелем. Пользователь задает пропорции портфеля и условия ребаланса: при изменении пропорций или по таймеру.
Запуск бота Smart Rebalance:
Пример: трейдер настраивает бота Smart Rebalance с портфелем 50% BTC, 40% ETH, 10% DOGE и ребалансом при отклонении на 5%. Через неделю биткоин растет, и соотношение активов меняется на 56% BTC, 32% ETH и 12% DOGE.
Бот продает биткоины и покупает Ethereum, чтобы привести портфель к 50% BTC, 40% ETH и 10% DOGE. На следующий день Ethereum и DOGE растут вслед за биткоином, и трейдер получает дополнительную прибыль за счет покупки ETH.
Боты для заработка на волатильности
Grid Trading или торговля сеткой ордеров — это стратегия для торговли на волатильном рынке без явного тренда. Трейдер выставляет отложенные ордера на покупку и продажу. Когда цена актива сильно колеблется, ордеры исполняются и трейдер получает прибыль.
Боты Spot Grid и Futures Grid на KuCoin автоматически создают сетку из десятков ордеров на основе исторических данных актива. Опытные трейдеры могут указать диапазон цен для торговли.
Spot Grid работает на спотовых парах без плеча, а Futures Grid — на фьючерсных контрактах с плечом.
Пример: трейдер запускает бота Spot Grid на паре XRPUSD. Бот покупает немного XRP, а затем выставляет несколько отложенных ордеров на покупку и продажу XRP по разным ценам:
Spot Grid
Spot Grid покупает криптовалюту на откатах и продает во время роста. Трейдер может установить стоп-лосс, чтобы автоматически выключить бота при медвежьем тренде.
Настройка Spot Grid:
Futures Grid
Бот Futures Grid может зарабатывать на росте или падении цены актива. При создании бота инвестор выбирает направление торговли:
Настройка Futures Grid:
Сколько зарабатывают боты Spot Grid и Futures Grid
Приложение KuCoin показывает таблицы лидеров по результатам работы ботов. Согласно этим данным, доходность Grid-ботов достигает 25 000% APR или 68% от депозита в день.
Таблица лидеров Spot Grid. Можно нажать на результат и запустить бота с такими же настройками.
Тестируем ботов KuCoin
Мы решили проверить, какой доход принесет торговля ботами KuCoin в течение одного дня.
DCA и Smart Rebalance покажут результаты через несколько недель, поэтому мы запустили Grid-ботов для случайных торговых пар:
Выводы
Современные торговые боты работают по алгоритму «покупай дешево, продавай дорого». Они зарабатывают, потому что торгуют без эмоций и не упускают возможностей для входа в рынок.
На KuCoin есть боты для любого состояния рынка:
Помните, что ни одна торговая стратегия не гарантирует прибыль. Не вкладывайте больше, чем готовы потерять.
Подписывайтесь на новости ForkLog в Telegram: ForkLog Feed — вся лента новостей, ForkLog — самые важные новости, инфографика и мнения.
Биржевые роботы для торговли – плюсы и минусы, стоит ли им доверять, где взять бота для торговли?
Трейдеру очень тяжело постоянно быть в курсе показаний различных индикаторов. Чтобы облегчить торговлю, существуют специальные программные модули для торгового терминала, способные анализировать рынок и на основании полученных данных, а также стратегии, определенной человеком, заключать сделки и закрывать позиции. Сегодня мы детально разберем биржевых ботов, их преимущества и недостатки, в каких ситуациях их лучше всего использовать.
Что такое боты для трейдинга, их виды
Итак, биржевой робот: что это? Торговый бот (советник) – программа, предназначенная для упрощения технического анализа, которая может использоваться как частными, так и институциональными трейдерами – банками, управляющими компаниями и так далее.
Первые советники начали появляться достаточно давно, и все их многообразие можно классифицировать по рыночной стратегии так:
По принципу управления капиталом они делятся на:
Каждый из описанных видов может быть полезен, нельзя назвать какой-то лучшим или худшим. Даже мартингейл точечно может применяться на финансовых рынках, но всегда стоит помнить о том, что это стратегия, сопряженная с высокими рисками.
Как пользоваться торговым роботом? Очень просто. Достаточно его установить в терминал и выбрать соответствующее меню. Конкретные действия отличаются в зависимости от терминала.
Как работают биржевые роботы?
Советники работают, исходя из технического анализа – прогнозирования цен, исходя из закономерностей, которые можно выделить из графиков. Решения они принимают, основываясь на индикаторах – математических формулах, которые и выражают эти закономерности. Как видим, биржевые боты берут в учет статистические показатели. Естественно, такой подход имеет и недостатки.
Фактически они делают все то же, что и трейдер, только в автоматическом режиме. Пока советник работает, трейдер может отдохнуть или почитать новости, которые могут использоваться для фундаментального анализа.
Очень распространенная практика – запускать роботов на удаленном сервере, где он работает круглосуточно, а трейдеру даже не нужно держать компьютер включенным. Кроме того, за счет более близкого расположения к серверам брокера (если услуга предоставляется им, а не сторонними компаниями) время обработки ордеров значительно сокращается, что исключает проскальзывания. То есть, торговля с помощью робота через VPS (а именно так называется эта услуга) является еще одним способом минимизировать торговые риски в стабильное время.
Где взять бота для торговли
Ботов для торговли на рынках Форекс, бинарных опционов, можно найти огромное количество. Они могут быть как платными, так и бесплатными. На первый взгляд может показаться, что первые способны принести больше денег, но на практике это оказывается не так по таким причинам:
Также можно изучить язык программирования MQL и научиться самостоятельно писать советников под свои задачи. В любом случае, можно скачать бесплатно торгового робота и наслаждаться.
Рекомендуемые советники
Преимущества биржевых роботов для торговли
Самый главный плюс – робот не умеет бояться и неспособен проявлять жадность, отклоняясь от заранее продуманной стратегии. Поскольку психологические факторы составляют 60% трейдинга, то почти две трети причин неудач может устранить установка советника. Также биржевые роботы имеют следующие преимущества:
Кроме того, некоторые советники имеют дополнительные функции, например, смс-оповещения.
Недостатки биржевых роботов для торговли
Стоит помнить, что заработок миллионов лишь на советниках только кажется реальным. Нередко такими лозунгами оперируют мошенники, которые продают пустышку, которая в лучшем случае не принесет никакой пользы.
Недостатков у торговых роботов тоже полно, и давайте их перечислим.
Идеальный способ решения этих проблем – включение советника в полуавтоматический режим. То есть, робот будет лишь давать сигналы, а трейдер сам решает, стоит ли к этим советам прислушиваться. Но тогда часть плюсов просто пропадает. В общем, грамотный трейдер умеет ловко балансировать между плюсами и минусами советников.
Можно ли доверять роботу для трейдинга?
В вопросе, можно ли доверять торговому роботу, нужно соблюдать баланс. Если перефразировать известную поговорку, «на робота надейся, а сам не плошай». Безусловно, советник будет хорошим помощником, но стоит помнить, что его задача – помогать трейдеру, а не мешать ему. Поэтому иногда нужно и контролировать его.
Идеальный вариант – писать код для робота самостоятельно. В этом случае вы полностью отвечаете за действия программы. В таком случае ей можно доверять, но не полностью. Потому что один из главных недостатков автоматической торговли на Форекс – отсутствие гибкости. Частично эта проблема исправляется нейронными сетями, но сейчас ни один искусственный интеллект не способен быть настолько же гибким, как и человек.
Боты для новичков: подойдут ли?
Конечно, наиболее привлекательными торговые роботы кажутся новичкам. Но здесь сразу назревает вопрос, как можно проверять робота, если сам не имеешь соответствующих знаний и навыков? Поэтому настоятельно не рекомендуется использование торговых роботов новичками.
Торговые роботы: отзывы
Заключение
Но вот профессионалы могут значительно облегчить себе задачу благодаря делегированию торговли компьютерной программе. Настоятельно рекомендуется заказывать роботов у профессиональных программистов, поскольку в таком случае они будут максимально соответствовать вашим задачам.
Торговые боты: гарантия заработка или риски?
Все мы понимаем, что в трейдинге одна сторона выигрывает, другая — теряет. Затем мы меняемся местами: таков закон рынка. Иными словами, каждый трейдер без исключения в определенный момент несет потери. Чтобы минимизировать убытки и приумножить депозит, люди начали использовать торговых ботов, которые часто позиционируются как быстрый, автоматизированный, круглосуточный, безупречный заработок. Звучит идеально, но так ли это на самом деле?
В этой статье мы, команда Bitinsure : трейдеры и разработчики ПО для автоматизации и оптимизации торговли и управления рисками — поделимся с вами экспертизой в области торговых ботов, которая может помочь достичь отличных результатов в торговле.
Арбитражные боты
Эти боты одновременно торгуют неограниченным количеством монет/контрактов на нескольких биржах. Как правило, доходность такого бота составляет 20-50%. Впечатлены? И мы тоже. Но стоит помнить о рисках!
Главный из них — технический риск. Одна из бирж, на которой работает бот, может быть неожиданно приостановить торги, блокируя арбитражные возможности или прерывая вашу прибыльную сделку. Результат: вы несете, можно сказать, неограниченный риск, так как вместо нейтральной (захеджированной) позиции вы являетесь просто покупателем или продавцом. Также при арбитраже часто используются плечи, что увеличивает ваш риск в разы. Таким образом, ваша прибыльность во многом зависит от качества технического обслуживания и всевозможных ошибок, возникающих в сети.
Боты для скальпинга / HFT-боты
HFT-боты (high-frequency trading — высокочастотная торговля) совершают огромное количество сделок с минимальной прибыльностью, постоянно увеличивая ваш депозит. И тут есть две новости — хорошая и плохая. Начнем с хорошей!
Хорошая: более 80% сделок в скальпинге являются прибыльными, что делает технический риск не таким опасным для этих ботов. Они быстро возместят возможные убытки, делая их не столь болезненными для вашего бюджета.
Плохая: есть несколько более существенных рисков для этих ботов:
Неправильный размер позиции
Прежде всего, бот для скальпинга — это мощная машина, но только в том случае, если вы знаете, как ее использовать. Часто трейдеры, движимые жадностью, увеличивают позиции, в конце концов делая их слишком большими для бота. В итоге, бот становится абсолютно не эффективен (к сожалению, это одна из самых распространенных ошибок многих трейдеров). Мы поговорим подробнее о способах регулирования такого риска в наших дальнейших статьях.
Более быстрые соперники
Кроме того, поскольку скальпинг — высокоскоростная гонка трейдеров, ваш бот чрезвычайно уязвим перед более быстрыми конкурентами (которые, например, используют лучший канал доступа к бирже (соединение)). Как только вас обгоняют, любая гениальная стратегия теряет эффективность из-за скорости конкурента. И, увы, вы снова проигрываете.
Парная торговля, инвест-боты и боты, работающие с индикаторами
Все эти боты работают, полагаясь на различные модели, подтвержденные временем (исторические данные).
Парная торговля — торговля активами, которые имеют высокий коэффициент корреляции (прямая или обратная), поэтому движение цены одного актива можно прогнозировать на основе динамики цены другого актива. Например, на рынке криптовалют наблюдается сильная зависимость многих активов от цены на Биткоин — таблица корреляций показывает высокие значения. Итак, основываясь на таких зависимостях, можно открывать противоположные позиции на связанных активах, хеджируя риски. Или, к примеру, при отклонении одного актива от привычной траектории, когда он начинает жить своей жизнью, можно предположить, что скоро взаимосвязь восстановится, и принять торговое решение, основываясь на этом.
Инвест-боты — это про составление прибыльного портфеля для обеспечения постоянного пассивного дохода. Боты подбирают несколько активов для инвестирования, основываясь на их исторической эффективности и возможности в совокупности хеджировать риски. Так, они могут составить портфель из высоко и низко рисковых активах и менять их соотношение в зависимости от динамики рынка. Пример портфеля:
Пример инвестиционного портфеля
Разберемся с рисками для этих видов ботов.
Нерациональное поведение рынка
Трендовые боты
Рыночные циклы на примере динамики Биткоина
Трендовые боты нацелены на то, чтобы ловить огромные движения рынка в самом начале их формирования, то есть определять точку входа в нужный момент. Если такое произошло — отлично! Ждите значительный приток прибыли к вам на счет: поймав вторую стадию рынка в 2017, бот принес бы вам примерно 300%+ прибыльности (рост от
Неподходящее состояние рынка
Во-первых, в случае отсутствия тренда мы можем задержаться в долгосрочной просадке, потому что торговый бот просто не приспособлен для заработка в боковике. Таким образом, вы будете терпеть убытки, пока не наступит тренд (а сможете ли вы выдержать этот период и не выйти из игры без депо?). При этом учтите, что вы не знаете, когда именно начнется тренд (психологическая нагрузка). Единственный выход — это послушно ждать и надеяться хотя бы выжить на этом рынке. Но есть одно “но”:
“Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем вы будете платежеспособны.”
(с) Джон Мейнард Кейнс.
Тогда спросите себя, готовы ли вы (и сможете ли) быть в просадке, например, в течение полугода.
Во-вторых, находясь в долгосрочном боковике, вы можете упустить момент, когда состояние рынка изменилось настолько, что алгоритмы ботов больше не работают. Опять же, вы никогда не узнаете, «нормальная» у вас просадка или, возможно, что-то пошло не так с ботом, который пропустит точку входа, так как рыночная конъюнктура слишком сильно изменилась.
И это лишь некоторые иллюстрации рисков торговых ботов. Мы даже не уделяем внимания другим рискам, таким как, к примеру. небольшая ошибка в коде, которая мгновенно убивает любую стратегию, превращая торговлю буквально в раздачу ваших денег — согласитесь, нелепо и обидно.
Эпилог
Итак, все же торговые боты — это гарантия заработка или высокие риски? Получается, это и то, и другое, а что вы получите в итоге, зависит только от вас. Как видите, у каждого бота есть набор своих преимуществ и рисков, но сами по себе боты вряд ли способны сделать вас миллионером. Поэтому их эффективность можно приравнять к 20% вкладу в вашу долгосрочную прибыльность. Остальные 80% успеха — это ваше комплексное управление рисками и деньгами, постоянный мониторинг и совершенствование алгоритмов ботов! Да-да, это про подсчеты, сбор торговой статистики, детальное планирование торговли. Советуем почитать о том, каким образом организовывают работу хедж-фонды (они не могут позволить себе убытки!), и применять их принципы в своей торговле — Bitinsure может упростить процесс. А в следующих статьях мы раскроем секреты управления рисками в торговле!
