Когда лучше торговать на фондовом рынке? Разберем полностью весь торговый день.
С недавнего времени СПБ Биржа открыла торги по некоторым акциям с 7 утра. Если вы покупаете иностранные ценные бумаги, то покупать необходимо после открытия основной сессии американской биржи, где есть ликвидность и на которой задается вектор направления.
Временные зоны
7.00 — 10.00 Низкая ликвидность, сбивание стопов, полный произвол со стороны СПБиржи, лучшее время, чтобы потерять свои акции, если вы оставили СТОПы через ночь.
10.00 — 11.00 Это первый час после открытия сессии. Высокая волатильность, акции могут улетать с гэпами, происходит еще раз сбивание стопов. Не для новичков.
11.00 — 15.00 Волатильность снижается, и можно торговать с малым риском. Любимое время многих крупных трейдеров, когда они задают тон на рынке и двигают его в выгодном им направлении.
15.00 — 16.30 Рынок успокаивается, высокая волатильность начала дня чаще всего уже позади, многие трейдеры закрывают в это время свои прибыльные позиции до открытия американской сессии.
16.30 — 17.00 Приходит Америка, появляются огромные объемы, сверхвысокие риски, рынок может развернуться в любую сторону. Лучше воздержаться от покупок и определять направление движения рынка.
17.00 — 19.00 На этом отрезке времени большее количество трендов уже установилось. Выбираем акции, заходим в сделки. Лучшее время для торговли.
19.00 — 20.00 Обед в США, движение по акциям практически полностью отсутствует.
22.30 — 23.00 Лучше воздержаться от покупок, т.к. может быть высокая волатильность. Прекрасное время для краткосрочных спекуляций, т.к. многие могут выкупать или наоборот продавать акции под закрытие.
23.00 — 01.45 Постмаркет. Нет смыла торговать, но, как вариант, можно купить акции, чтобы перенести их на следующий день, с надеждой, что они вырастут с открытия.
Рекомендую также подписаться на мой канал ETP Trading, в нем я регулярно делюсь своим мнением о текущем состоянии рынка, пишу обучающие статьи и публикую инвестиционные идеи.
Дополнительная информация по изменениям релиза 06.12.2021
В дополнение к анонсированным ранее изменениям, сообщаем о следующих доработках запланированных к запуску в промышленную эксплуатацию 06.12.2021.
Фондовый рынок
Ранние торги изменения в отчетах SEM02 и SEM03
Атрибут SessionNo выделяется в отдельную ноду SESSION. Изменение поможет однозначно идентифицировать блоки данных, относящихся к утренней и основной сессиям.
Изменения шлюзовых брокерских интерфейсов IFCBroker41 и IFCBroker42
· Таблица BANKACC дополнена полями ISOLATEDCLIENT (Признак обособленного клиента) и TAXBANKACCID (Идентификатор расчетного счета/кода для налогов в клиринговой организации).
· Таблица STATS дополнена полем TESTDATA (Признак тестовой торговой сессии, проводимой на промышленном или тестовом контуре).
Спецификации интерфейсов IFCBroker41 и IFCBroker42 доступны на биржевом FTP http://ftp.moex.com/pub/ClientsAPI/ASTS/Bridge_Interfaces/Equities/test/
Изменения будут доступны в тестовой среде INET в начале следующей недели.
Напоминаем о доступности для тестирования анонсированного ранее функционала
Валютный рынок
В целях повышения эффективности ценообразования на валютном рынке запускается аукцион открытия. Приглашаем к тестированию аукциона в среде INETCUR.
Фондовый рынок
Приглашаем вас принять участие в тестировании дополнительной утренней торговой сессии на рынке акций Московской Биржи, которая проводится с 09:00 до 11:00 MSK на полигоне Т1 (INET).
С 6 декабря 2021 года продолжительность торгового дня на рынке акций Московской Биржи будет увеличена на дополнительные 3 часа за счет введения утренней торговой сессии. Это позволит клиентам Сибири и Дальнего Востока, а также Азиатского региона совершать операции на Московской бирже в более удобное для них время. Участники рынка смогут быстрее реагировать на изменения мировой рыночной конъюнктуры и реализовывать дополнительные торговые и арбитражные возможности в утренние часы.
На первом этапе в рамках утренней сессии будет предоставлена возможность совершать сделки с акциями из индекса МосБиржи (IMOEX), наиболее ликвидными иностранными акциями и DR. Полный перечень бумаг будет опубликован на сайте Московской Биржи позднее. На втором этапе планируется добавить биржевые фонды.
В утренние часы торгов будет применяться механизм ограничения агрессивности рыночных заявок, который сейчас используется в основной торговой сессии. Ликвидность по инструментам в утренние часы будет поддерживаться маркет-мейкерами.
Подробная информация об утренней сессии на рынке акций доступна в презентации и на сайте Московской биржи.
Утренняя сессия на фондовом рынке Московской Биржи
Предпосылки запуска утренней торговой сессии:
Режим работы подразделений сопровождения
Команда по работе с участниками рынка
Материалы
Утренняя дополнительная торговая сессия будет проводиться с 06:50 до 9:50 мск.
1. По бумагам, допущенным до УДС
| Утренняя сессия | Основная сессия | Вечерняя сессия | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:50:00 – 6:59:59 | 7:00:00 –9:49:59 | 09:50:00 – 18:39:59 | 18:40:01 – 18:50:00 | 18:50:00 –18:59:59 | 19:00:01 – 19:04:59 | 19:05:00 – 23:49:59 | |
| Стакан Т+2 | Аукцион открытия | Торговый период | Торговый период | Аукцион закрытия | Торги не проводятся | Аукцион открытия | Торговый период |
| Неполные лоты | Торги не проводятся | Торговый период | Торговый период | Торги не проводятся | Торговый период | ||
| РПС / РПС с ЦК | Торги проводятся | ||||||
2. По бумагам, НЕ допущенным до УДС
| Утренняя сессия | Основная сессия | Вечерняя сессия | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:50:00 – 6:59:59 | 7:00:00 –9:49:59 | 09:50:00 – 09:59:59 | 10:00:00 – 18:39:59 | 18:40:01 – 18:50:00 | 18:50:00 –18:59:59 | 19:00:01 – 19:04:59 | 19:05:00 – 23:49:59 | |
| Стакан Т+2 | Торги не проводятся | Аукцион открытия | Торговый период | Аукцион закрытия | Торги не проводятся | Аукцион открытия | Торговый период | |
| Неполные лоты | Торги не проводятся | Торговый период | Торги не проводятся | Торговый период | ||||
| РПС / РПС с ЦК | Торги проводятся | |||||||
Нет, активные неисполненные заявки, выставленные в УДС, НЕ снимаются перед ОС
В утреннюю сессию допускается заключение сделок купли-продажи: Сделок Т+ с кодами расчетов Y0-Yn, а также сделки без ЦК с кодами расчетов T0, B0-Bn
В утреннюю сессию НЕ допускается заключение сделок РЕПО с ЦК, РЕПО без ЦК, сделок купли-продажи с кодами расчетов Z0
Ценные бумаги, входящие в Индекс Мосбиржи (IMOEX),а также наиболее ликвидные иностранные ценные бумаги. Список бумаг, которые будут допущены к торгам на утренней торговой сессии.
Утренняя сессия предусматривает возможность выставления следующих заявок:
| Режим торгов | Заявки | Возможность выставления заявок | |
|---|---|---|---|
| Режим основных торгов Т+ («Стакан Т+2») | Аукцион открытия | Рыночные заявки | + |
| Лимитные заявки | + | ||
| Айсберг заявки | — | ||
| Торговый период | Рыночные заявки | + | |
| Лимитные заявки | + | ||
| Айсберг заявки | + | ||
| Режим торгов «Неполные лоты» | Торговый период | Рыночные заявки | + |
| Лимитные заявки | + | ||
| Айсберг заявки | — | ||
| РПС с ЦК / РПС | — | Адресные заявки РПС | + |
Важно! Торговая система Московской Биржи не предусматривает функционал GTC-заявок (Good till cancel) и Стоп-заявок. В связи с этим участникам торгов, использующим торговые терминалы сторонних разработчиков, рекомендуется обратиться к ним с просьбой необходимых доработок.
Изменение цен в ходе утренней сессии может привести к срабатыванию условий Стоп-заявки, в связи с чем участникам рекомендуется в условиях менее активного рынка рассмотреть возможность использования отслеживания стоп условий только в период активного рынка.
В 1-секундный период между утренней (дополнительной) и основной торговой сессиями (с 09:49:59 – 09:50:00):
Индекс Московкой Биржи во время утренней сессии будет рассчитывается под тикером «IMOEX2».
Более того, калькуляция Индекса под данным тикером будет происходить в течение всего торгового дня, а именно: в УДС, ОС и ВДС.
При этом расчет Индекса под тикером «IMOEX» останется в рамках Основной сессии.
Ожидаются изменения в формате отчетов SEM02 и SEM03. Атрибут SessionNo выделяется в отдельную ноду SESSION.
Изменение поможет однозначно идентифицировать блоки данных, относящихся к утренней и основной сессиям.
Изменений во времени рассылки отчетов не планируется.
Более подробно рассмотрено в Презентации
| Показатель | Утренняя дополнительная торговая сессия с 6:50 до 9:50 | Основная торговая сессия с 9:50 до 19:00 | Вечерняя дополнительная торговая сессия с 19:00 по 23:50 |
|---|---|---|---|
| Количество сделок за день | УДС | УДС+ОС | УДС+ОС+ВДС |
| Сумма сделок за день (в валюте торгов) | УДС | УДС+ОС | УДС+ОС+ВДС |
| Объем сделок за день (в штуках) | УДС | УДС+ОС | УДС+ОС+ВДС |
| Максимальная цена | УДС | УДС+ОС | УДС+ОС+ВДС |
| Минимальная цена | УДС | УДС+ОС | УДС+ОС+ВДС |
| Текущая цена | УДС | УДС+ОС | УДС+ОС+ВДС |
| Средневзвешенная цена | УДС | УДС+ОС | УДС+ОС+ВДС |
| Цена закрытия | — | ОС | ОС |
| Рыночная цена 3 | — | ОС | ОС |
| Рыночная цена 2 | — | ОС | ОС |
| Признаваемая котировка | — | ОС | ОС |
| Цены первой и последней сделок | УДС (первая – УДС, последняя – УДС) | УДС+ОС (первая – УДС, последняя – ОС) | УДС+ОС+ВДС (первая – УДС, последняя – ВДС) |
* В таблице «Финансовые инструменты»/ «Securities»
Да, через API регистрации клиентов с 6:00 утра
В случае, если Участник торгов не планирует совершать в утреннюю сессию операции ни с собственных счетов, ни с клиентских счетов (полностью по всему Идентификатору Участника торгов FirmID), то такому Участнику необходимо будет предоставить Заявление об отказе в допуске к участию в торгах в ходе Утренней дополнительной торговой сессии фондового рынка
В случае, если Участник Клиринга не планирует совершать в утреннюю сессию операции с определённого РК, то ему необходимо будет подать соответствующее поручение на запрет допуска к торгам Расчетного кода в рамках утренней сессии на ФР
Через SMA логины нельзя управлять допуском к утренней торговой сессии.
Формы заявлений будут опубликованы позднее
С 13 октября на полигоне Т1 (INET) для тестирования доступна дополнительная утренняя торговая сессия. Утренняя сессия проводится с 09:00 до 11:00 MSK.
Если у вас ещё нет доступа к тестовому полигону, вы можете направить заявку на подключение, заполнив анкету на сайте.
| Способы отчета внебиржевых сделок | Возможность отчета внебиржевых сделок | Период, когда возможны перерывы в приеме отчетов в связи с техническим обслуживанием |
|---|---|---|
| Система ЭДО | Ежедневно, круглосуточно | с 21:00 до 5:00 мск |
| Раздел ОТС в личном кабинете участника (ЛКУ) | Ежедневно, круглосуточно | с 21:00 до 5:00 мск |
| Торговый Шлюз Плаза 2 | Ежедневно, круглосуточно | с 23:50 до 5:00 мск |
| FIX-шлюз | Ежедневно, круглосуточно | с 23:50 до 5:00 мск |
Более детальная информация по внебиржевым сделкам доступна по ссылке.
FQBR, FQDE, TQBD, TQBR, TQDD, SMALL, FSDE, FSEQ, PSDD, PSEQ, PSSD, FTDE, FTEQ, PTDD, PTEQ, PTSD.
В течение часа после окончания основной сессии, около 20:00 мск.
В течение часа после окончания вечерней сессии, около 01:00 мск следующего календарного дня.
Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.
Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.
В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.
Подводим первые итоги утренней торговой сессии на российских биржах
С 1 марта 2020 г. Московская биржа запустила утреннюю сессию для срочного и валютного рынка. Санкт-Петербургская биржа также ввела такую сессию для 50 ценных бумаг. Подведем первые итоги.
Что изменилось
Торги начинаются с 7:00 МСК на обеих биржах. Ранние торги на валютном рынке вошли в основную торговую сессию, а на срочном рынке выделили дополнительную сессию. При этом на срочном рынке не изменяется время проведения клиринга. Общее время торгов на валютном и срочном рынках увеличилось почти до 17 часов, а на СПБ бирже — до 18 часов.
На Санкт-Петербургской бирже сначала утренние торги будут проводить для 50 ценных бумаг, затем список планируется расширять.
Первые итоги
На срочном рынке Московской биржи особых изменений замечено не было, в лидерах по обороту входили фьючерсы на доллар, индекс РТС, нефть и другие. Всего в первые 3 часа было совершено 84 тыс. сделок на сумму 33,4 млрд руб.
Управляющий директор по продажам и развитию бизнеса Московской биржи Игорь Марич на онлайн-конференции, посвященной старту ранних торгов, сообщил:
«На срочном рынке в первые утренние часы наторговали больше 33 млрд руб. — это около 6% от дневного объема торгов и больше, чем мы рассчитывали. На валютном рынке наторговали порядка 15 млрд руб.».
Для сравнения: среднедневной объем торгов на валютном рынке Московской биржи в январе 2021 г. составил 1,203 трлн руб.
По данным ТАСС, Московская биржа в долгосрочной перспективе планирует увеличить торговое время до 24 часов, данный вопрос будет проанализирован позже.
«Наша задача — чтобы все наши инструменты, все рынки, были доступны с утра. Пока мы говорим про 7 утра — как некий компромисс, который мы достигли с индустрией, с брокерами, с банками. Тем не менее, мы тоже смотрим в сторону 24/5. Ну а дальше может и 24/7», — сказал Марич в ходе пресс-конференции, посвященной запуску утренней сессии на срочном и валютном рынках.
• Tesla — 18,7%
• Virgin Galactic —15,3%
• Apple — 9,7%
• G1 Therapeutics — 9,3%
• Alibaba — 6,5%
• Nvidia — 3,7%
Что все это дает
Расширение торгового периода предоставит участникам дополнительные возможности по управлению активами, повысит эффективность работы инвесторов из восточных регионов страны и будет способствовать привлечению ликвидности с рынков стран азиатского региона.
При росте торговой активности на утренней сессии валютной и срочной площадках Московской биржи увеличивается влияние внешнего фона на основной рынок. Утренние торги могут стать хорошим индикатором для старта торгов по акциям.
Утренняя активность инвесторов в будущем может увеличиться, как это было ранее после введения вечерней сессии на фондовом рынке. Мы уже подводили итоги вечерних торгов, что оказалось весьма полезным для инвесторов. При этом с точки зрения финансовых результатов для Московской биржи изменения стали незначительными.
Для Санкт-Петербургской биржи внедрение утренней сессии также является позитивным моментом. Однако стоит учитывать, что утренние торги, как и период с 10:00 до 14:30/15:30 МСК (летнее/зимнее время), не имеют дополнительной ликвидности. То есть ценообразование и ликвидность создается инвесторами, алготрейдерами и маркет-мейкерами, а не с помощью американских площадок.
БКС Мир инвестиций
Последние новости
Рекомендованные новости
Главное за неделю. Будем качать посвистывая
Итоги торгов. Распродажи могут усилиться на следующей неделе
Идеальные фишки: дают максимум доходности на единицу риска
Наиболее подходящие акции США для активных трейдеров на декабрь
Внимание, Snap!
Агрегатор такси уезжает в Гонконг. Китайские бумаги поехали вниз!
Небольшой биотех потеснил Apple в топе по оборотам на СПБ Бирже
Адрес для вопросов и предложений по сайту: bcs-express@bcs.ru
* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.
Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.
Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.
