Анализ акции по месяцам + excel таблица автоматизации процесса
Продолжим тему анализа акций по периоду времени.
В данной статье покажется пример анализа акции по месяцам с помощью готовой excel таблицы. Также в конце статьи есть ссылка на готовую таблицу.
Идея заключается в закономерности роста акции на каком-то определенном отрезке времени. Ведь есть компании зависимые от сезонности, или общего состояния экономики государства; зависимые от времени года.
Естественно, всегда нужно учитывать риски, и входить в рынок только на основании данного анализа крайне не рекомендуется.
В примере будет использоваться акция «КАМАЗ»
Если в предыдущей статье «Анализ акции по дням недели» в примере ничего интересного не обнаружилось, то в данном примере получился очень хороший результат. Как выяснилось ниже, Камаз в феврале растет в 91% случаев.
Поехали
Для начала сохраним месячный график из квика в файл «. txt»
Для этого правой клавишей мыши кликаем на цену и выбираем пункт «сохранить в файл», определяемся с местом и сохраняем:
График камаза (Месячный)
Далее, в таблице выбираем «Данные», «Из текста». В открывшемся окне находим наш файл Камаза и нажимаем импорт. Все шаги делать также как описано в статье «Анализ акций по дням недели», до шага 3.
Так как я в екселе не совсем профессионал и формулы могу писать только по определенному алгоритму (не всегда простому), то на шаге 3, необходимо пропустить первых два столбца:
Шаг 3 — пропускаем 1 столбец 
Шаг 3 — пропускаем 2 столбец
Нажимаем «Готово» и в следующем окне «Ок».
С помощью клавиш Ctrl+F выводим диалоговое окно поиска и замены и заменяем в столбцах от «C» до «G» точки на запятые:
Заменяем в столбцах C-G точки на запятые
И наконец, получается результат, для Камаза очень даже обнадеживающий:
Готовый результат анализа акции (Камаз) по месяцам
Естественно, торговать только по этим значениям не следует, но как вид дополнительной информации и потенциального направления более чем…
Далее, удобно вносить хорошие акции в отдельную таблицу. Перейдите на вкладку «Итог» и увидите мои некоторые из анализов. Делал давно, поэтому лучше перепроверить.
Таблица итоговых значений
Напоминаю, что это является моими домыслами – не более, как, впрочем, и всё на этом сайте. Поэтому, применяйте под свою ответственность.
Ну и напоследок очень интересное видео, позовите детей:)
Далее покажу таблицу анализа ленты, мой вариант ловли «крупного игрока» на российской бирже.
Ваше мнение и результаты в комментариях приветствуются.
Анализ акции по дням недели + ексель таблица для автоматического анализа
Однажды, прослушивая лекцию по биржевым торгам, услышал мысль, что некоторые акции в определенные дни недели имеют склонность вести себя по определенному алгоритму: расти или падать. Также Ларри Вильямс упоминал на семинаре в Москве, что в России вторник шортовый. И по моим наблюдениям какое-то время так и было.
Естественно за эту мысль я зацепился и решил провести собственный анализ…
По графику проводить столь кропотливый анализ – тяжелый труд, а поэтому требуется автоматизация, даже частичная. Сервис, который может предоставить такие данные я не нашёл, и возможно его не существует, поэтому решил подключить к своим изысканиям самый лучший инструмент для анализа: Microsoft Excel.
Т.к. мои знания в экселе не столь обширны, как хотелось бы, получилась довольно тяжелая таблица. Делал на одном ноутбуке (довольно мощном), а после его погибели использую на другом простом офисном ноутбуке, поэтому и понял, что таблица очень тяжелая. Потому что, компьютер тормозит при проведении анализа.
Поэтому, если у Вас компьютер не мощный, слабый – запаситесь терпением, расчеты могут затянуться. И сильно не оскорбляйте автораJ
Сама таблица получилась такой:
Подробно опишу процесс работы с таблицей. Возможно – это лишнее, но может кому-то пригодиться.
Что нужно сделать чтобы провести анализ?
Во-первых, нужны источники данных о цене и датах. Для этого выберем акцию для анализа (в примерах буду использовать данные акции МосБирже). Далее на графике выставить дневной таймфрейм. Навести курсор на цену (свечу, бар) и правой клавишей вызвать опции.
Далее, выбрать «Сохранить данные в файл», выбрать место сохранения и расширение «.тхт».
После этого, данные о датах, цены и объема сохраняться в указанное вами место.
Открываем таблицу «Анализ акций по дням недели» (скачать можете в конце статьи) и на вкладке «Данные» нужно выбрать «Из текста»:
Находим файл с данными цены, в том месте куда сохранили его из Квика:
На первом шаге импорта просто следует нажать далее:
На втором шаге, обязательно поставить галочку «запятая», иначе не разделит по столбцам, и нажимаем «Далее»:
На третьем шаге следует нажать «Готово»:
После недолгого или долгого ожидания, выделите столбцы от «E» до «I» и нажмите сочетание клавиш «Ctrl+F»:
В окне замены в поле «Найти» поставьте точку, а в поле «Заменить на» запятую и нажмите кнопку «Заменить всё»:
Опять же, после недолгого или долгого ожидания вы увидите результат:
Из вышеприведенной таблицы можно сделать вывод, что в субботу нужно покупать, но если учесть, что за всё время было всего пару торговых суббот, то лучше воздержаться от данных действий. Смотреть естественно нужно только с понедельника по пятницу.
Если серьёзно, то только у четверга имеется перевес в шорт, но он незначительный, поэтому лучше пропустить эту бумагу и перейти к анализу по дням недели следующей акции.
После того, как я сделал эту таблицу, провел анализ нескольких акций, и нашел пока только одну достойную акцию, которую занёс на вкладку «Итог»: «Звезда ао» в 70% растёт в среду – значит можно отталкиваясь от этого, искать вход в Лонг, во вторник или в среду, учитывая фундаментальный и технический анализ.
Кстати, и вам советую после того, как нашли достойную бумагу вносить её на вкладку «Итог», в соответствующую таблицу и с указанием процентов соответствия и дня недели. Так всегда всё будет на глазах.
Да кстати, как закончили анализ и внесли данные, вспоминайте очищать содержимое столбцов «A – I»:
Выделяете и нажимаете «Delete».
Кстати вспоминаем поделиться впечатлениями ниже в комментариях. Вопросы и критику принимаю, но в меру:)
Да и самое главное, скачать таблицу «Анализ акций по дням недели»: https://yadi.sk/d/Y8MVXNQd38bYMs
Далее напишу и выложу таблицу «Анализа акции по месяцам», из нее, например, определил, что «Камаз» в феврале растет в 95% и не только это нашел, но и многое другое….
Ловля крупного игрока на российском рынке акций + excel таблица автоматизации процесса
Кто интересуется биржевой торговлей, слышал о термине «крупный игрок». Вот и меня постигла та же участь…. Услышав о крупном игроке, решил научиться вычислять направление такого посетителя биржи. И тут столкнулся с большой проблемой, это нужно изучить тонны информации, причем не факт, что она соответствует действительности. Ведь на этом термине построены целые «школы», созданы «инфопродукты», преподают всезнающие «гуру» биржевой торговли. Никого не оскорбляю, всё может быть. Например, человек очень хорошо делает доход на бирже, а преподаванием делает имя. Хотя чаще получается наоборот, человек сильно приукрашивает и усложняет сложными терминами простую задачу, не всегда истинную и зарабатывает деньги на учениках, преподавая свою лженауку, или может не лже…
Так как я не любитель платить деньги за не доказанную информацию, и не за четко определенный навык – решил окунуться в изучение данного направления самостоятельно!
Запредельность терминологии зашкаливает: проще выучить иностранный язык, чем терминологию какого-нибудь VSA. Это: накопление, распределение, множество фаз с ещё большим числом подфаз, великое множество непонятной аббревиатуры, стрелы, копью, вилы, тазики. Если начать вникать, то можно дойти до кукловодов рынка и мирового заговора.
Мне показалось – это слишком сложно, чтобы быть правдой, поэтому решил идти своим слишком лёгким путём.
Что в моём понимании крупный игрок – это человек или фонд с большим капиталом, который размещается в ценные бумаги. Из каких соображений является загадкой, по крайней мере, для меня. Предполагается, что куда вливает крупный игрок, то пойдёт в рост, но мне кажется, что это не обязательно, ибо все мы люди…
Как входит в рынок большой капитал?
Естественно частями, пусть крупными, но частями.
Бывает не всегда частями, бывает и всей «котлетой».
Тогда возникает «планка» на графике, когда цена проходит максимально разрешенное за день значение; и/или разреженный стакан, когда «висит» большая заявки на покупку (продажу), а с противоположной стороны никого нет.
Планки на графике
Также, есть «Таблица обезличенных сделок» или по-другому просто лента. Там отображаются все исполненные активные заявки.
На рынке есть активные и пассивные игроки.
Активные – торгуют по рынку, чаще это среднесрочные и долгосрочные игроки. Большой риск (не всегда), большая прибыль, долгое ожидание.
Пассивные – торгуют лимитированными заявками. Выставляют заявку, например, около уровня и ждут отскока, чтобы поймать несколько пунктов. Малый риск, малая прибыль, быстрые деньги.
Крупные игроки скорее активные трейдеры, ведь большие суммы сложно влить в рынок, сильно не подвинув цену. Поэтому я отталкиваюсь от того, что крупного игрока следует ловить в ленте.
Таблица обезличенных сделок
Значит, анализируя таблицу обезличенных сделок, находим повышенный объём в определённую сторону в отличие от другой стороны и меньшее количество заявок. Например, заявок на покупку мало, а объём большой в отличие от объёма продаж, тогда, скорее всего в эту бумагу заходит крупный игрок. Чем дольше дней происходит, влив, тем больше игрок (возможно не один) и тем вероятнее рост цены акции. Или наоборот, если большой объём продаж и малое количество заявок, то скорее ожидается падение цены акции – по видимому, крупные игроки выходят с этой бумаги.
Если анализировать непосредственно ленту, очень сильно можно утомиться, ведь нужно обработать тысячи значений. Поэтому я разработал свой, может не очень удобный, варианта автоматического анализа ленты, с помощью excel.
Таблица для ловли крупного игрока
Сначала в квике настроим таблицу обезличенных сделок.
Переходим в меню «Создать окно» и кликаем «Таблица обезличенных сделок»:
Создать таблицу обезличенных сделок
Далее, на таблице правой клавишей мыши вызывает опции, и выбираем «Редактировать таблицу» или нажимаем Ctrl+E. В настройках выбираем акции, по которым планируете делать анализ и обязательно в поле «Заголовок столбцов» выставляем все те значения, что на картинке ниже и в той же последовательности.
Настройка таблицы обезличенных сделок (ленты)
Настройка excel таблицы ловли крупного игрока
Таблица будет производить выборку и анализ по коду инструмента:
Код инструмента в таблице «Ловля крупного игрока»
В моей таблице выставлены коды акций ММВБ, если вы планируете анализировать не всё или что-то другое, то введите другие коды. Чтобы упростить ввод, создайте в квике таблицу с текущими торгами нужных вам бумаг, где в заголовке выберете только код бумаги и копируйте её в буфер обмена, после чего вставьте в пустой лист ексель. Должно получиться подобно этому:
Далее, копируйте столбец с кодами в предварительно очищенный столбец «Код» листа «Расчет»:
Вставить коды акций в таблицу расчета
Если вы планируете делать анализ только по акциям ММВБ, то можете ничего не менять, всё уже сделано.
Теперь нужно настроить «Вывод через DDE сервер» ленты. Для этого в таблице обезличенных сделок квика правой клавишей мыши кликаем пункт «Вывод через DDE сервер» или нажимаем сочетание клавиш Ctrl+L. Убедитесь, прежде чем настраивать, что у вас открыт файл «Ловля крупного игрока.xlsx»
Нажмите кнопку «Начать вывод» и увидите в таблице на листе «Расчет» подобную картину:
Расчёт таблицы «Ловля крупного игрока»
Здесь можно отсортировать таблицу по объёму. Если значение положительное в столбце направление объема, значит, активный объем направлен был на покупку, то есть покупали больше по рынку. Например, 61% объёма по сберу прошли сделками по рынку, а НЕ лимитированными заявками.
Если значение отрицательное, то активный объём прошёл на продажу. Подсветка настроена: зелёная на > 60%, красная 
Нашли крупного игрока
Только вот незадача – бумага слаболиквидная, но для этих бумаг покупатели являются крупными игроками. Нужно учесть, что анализ я провожу в начале дня, может, просто нет продавцов по данным бумагам, поэтому и общий объем пока низкий. Этот анализ нужно проводить в конце дня, после 19 часов по Москве, когда закроется биржа. И если последить за этими акциями несколько дней, возможно, обнаружиться «залив» в данные акции. Но столь подробный анализ выходит за рамки данной статьи.
Данный вид анализ подходит для среднесрочных и долгосрочных инвестиций, ведь как мы помним – крупный игрок входит в игру надолго, не на день и даже не на неделю…
Здесь лишь изложена идея, но не готовый вариант. Кто захочет развить, добро пожаловать в эмпирический мир биржевой торговли.
Вспомните кликнуть по кнопкам чуть ниже и поделиться впечатлением от применения данной таблицы, если информация оказалась хоть чуточку полезна.
Анализ обезличенных сделок, рабочий прототип приложения.
Надеюсь мне удалось объяснить, для чего я решил заняться анализом. А реализовать свой прототип я решил в Excel-e 🙂 Да, кто-то улыбнется. И да, можно было придумать что-то мудреное, в духе «я создал свой сервис, с использованием современного мультиплатформенного языка программирования и современных фреймворков, с использованием искусственного интеллекта на базе обученных нейронных сетей и разместил это все в облаке». Но, во-первых я не собираюсь Вам ничего продавать, а во-вторых я по своей сути — практик. Лично мне пофиг как будет реализовано решение, главное чтобы оно было рабочим. Поэтому excel с использованием visual basic. Вот так вот просто. И, чтобы окончательно вывести Вас из себя своими выходками простолюдина, добавлю, что свой проект я назвал «stuck», т.е. «прилипала» по русски. Вспомнил про рыбку, которая плавает рядом с акулами и доедает объедки.
Как это работает. В качестве торгового терминала я использую «альфа-директ». Он мне также не нравится как и Quick, но если сравнивать с жадным и неповоротливым терминалом от Interactive Brokers — то не все так печально. Что в квике, что в альфа-директе есть возможность не только показывать ленту сделок по всем инструментам из Вашего списка, но и выгружать все в excel и в текстовый файл. У альфа-директа все сделано максимально убого: выгрузка в текстовый файл происходит не постоянно, пока запущено окно, а «одноразово». Что касается выгрузки в excel — в окне альфы отражается только 200 строк последних по времени сделок и если появляется информация о новых сделках то терминал по прежнему отражает 200 строк, опять же показывая информацию о последних сделках. Также идет и выгрузка в excel — выгружается 200 строк, при появлении новой информации — эти же строки перезаписываются поверх старых. С точки зрения автоматизации загрузки данных — очччень неудобно. Как это реализовано у меня — когда запускается макрос, он в зависимости от указанного в настройках времени, например каждые 0.5 секунды — пробегается по загруженному из альфа-директ списку и ищет те заявки, которые еще не загрузил, ну и сортирует их дальше. Если поставить время еще меньше (0.1 секунды) — система будет работать, но на слабеньких компах начнутся проблемы с отрисовкой данных (пока работает макрос), если поставить время меньше (1 секунду), есть риск не успеть подгрузить данные, т.к. альфа-директ может их затеречь очередной порцией новых данных.
Что сделано сейчас. Чуть ниже приведены изображения листов файла во время работы. 
На текущий момент реализовано следующее:
1) данные из альфа-директа грузятся в excel в лист «IN». Кстати из Quicka данные также можно выгружать, я в свое время пробовал. На листе «SETTINGS» указывается соответствие колонок, например «Цена» отражается в первой колонке листа «IN», количество во второй ну и так далее. 
2) при нажатии на кнопку «Старт» в вечном цикле запускает макрос, который каждые полсекунды «пробегается» по списку в листе «IN» и анализирует сделки. Что именно он делает:
2.1) Если он впервые встречает «Тикет»(инструмент, акцию), которая отсутствует в списке — он вносит ее в список и создает отдельный лист в книге для сохранения крупных сделок.
2.2) Если макрос только-только начал работать, то по первой сотне сделок по конкретному инструменту — макрос считаем только объем и среднее количество сделок. В настройках можно исправить число, поставить 1000 сделок к примеру, тогда среднее будет точнее.
2.3) После подсчета среднего количества одной сделки по каждому инструменту, макрос помимо подсчета из пункта 2.2 начинает искать большие сделки. Насколько большие — вы также можете указать в настройках (у меня стоит в 30 раз больше среднего количества). Как только попадается подобная сделка — она отражается в листе с именем тикета данного инструмента. Ну а дальше Вы смело можете рисовать красивые графики, проводить анализ и прочее.
3) Кнопкой «Стоп» можно остановить скрипт.
4) Кнопка «очистить данные» удаляет все листы с тикетами (но не листы STATUS, IN, SETTINGS и HELP) и чистит таблицу. Зачем это? Я делал так, как удобно мне — в конце каждого дня я файлик сохраняю под отдельным именем, потом беру этот же файлик, жму «очистить данные» — и вот у меня файл готов для работы в следующий торговый день.
Что хочу добавить в дальнейшем в первую очередь.
1) Соотношение крупных сделок по покупке и продаже по каждому инструменту в отдельности. Отражать это в общей таблице в листе STATUS
2) пока не придумал как, но хочу показывать изменение скорости числа сделок по каждому инструменту. Говоря по простому, я хочу замечать, что по какому-то инструменту начинается «крупный движняк» 🙂
3) Хочу видеть изменение объема на покупку/продажу по конкреному инструменту, причем как по всему объему сделок по данному инструменту так и по «большим» сделкам данного инструмента
Анализ обезличенных сделок при торговле акциями
Для тех, кто разбирается в вопросе, вот подробное описание:
Ссылка номер 1
Ссылка номер 2
В большинстве случаев, когда речь идет о прогнозировании движения цен, наиболее распространены два подхода:
1) Анализ формы графика изменения цены. Это поклонники волновой теории (Wiki). Лично я отношусь к ним скептически.
2) Анализ на основе финансовых и производственных показателей деятельности компании. Фундаментальный анализ (Wiki). На мой субъективный взгляд, «фундаменталисты» — ребята более серьезные, чем «волновики», но мне кажется — хорошее знание компании — это необходимое, но недостаточное условие, для прогнозирования движения цены.
мой товарищ купил автомобиль за 500 тыс. руб., после чего вложил в автомобиль еще 500 тыс. руб. Вопрос: сколько будет стоить авто моего товарища, если он решит продать его в течение 2-3 дней? Правильный ответ: машина будет стоить столько, сколько за нее будут готовы заплатить. Ну т.е. если найдется сумашедший (ммм, врятли. ), кто захочет купить авто за 1,5 млн. руб. — она будет стоить 1,5 млн. руб., а если за эту старую убитую колымагу не дадут более 100 тыс. руб. — она будет стоить именно столько, не смотря на «все слезы владельца, который вложил в нее не только деньги, но и душу».
Я к тому, что есть два обязательных условия формирования цены любой акции:
Да, вполне очевидно. Но, что произойдет если одно из данных условий будет не выполняться, или выполнятся не полностью? Цена начнет двигаться до уровня, который устроит обе стороны. Если представить сюрреалистичную картину, что в какой-то миг не будет ни одного покупателя на акции газпрома, а в этот миг кто-то решит продать акции по рыночной цене — случится яркое падение (на самом деле не сильно яркое, биржа просто остановит торги по данной акции).
Это график акций ОАО «Тантал». По графику видно, что буквально за несколько дней стоимость акций (а значит и стоимость компании) выросла почти в 10 раз. С компанией «ничего хорошего» в данный момент не случилось, да и плохого тоже. На мой взгляд, это яркий пример перекоса, когда покупатель(или покупатели) хотят купить значительно больше, чем им готовы продать.
Поэтому вижу большой нераскрытый потенциал в анализе сделок. И что мы будем анализировать? Мы будем анализировать крупные сделки, которые осуществляются на суммы, в 30-100 раз выше средней суммы сделки по конкретной акции, т.к. по моим наблюдениям — именно большие сделки являются маркерами того, в каком направлении пойдет цена. Если говорить простым языком: «Люди с большими деньгами ошибаются редко, а иначе у них не было бы столько денег». Как мы будем анализировать? Мы будем проводить анализ в Excel-e…
Да, кто-то улыбнется. И да, можно было придумать что-то мудреное, в духе «я создал свой сервис, с использованием современного языка программирования и фреймворков, с использованием искусственного интеллекта на базе обученных нейронных сетей и разместил это все в облаке, вот Вам бесплатный доступ на первые три месяца». Но, во-первых я не собираюсь Вам ничего продавать, а во-вторых я по своей сути — практик. Лично мне пофиг как будет реализовано решение, пусть даже на листочке бумаги, главное чтобы оно было рабочим. Поэтому excel с использованием visual basic. Вот так вот просто.
Как это работает. В качестве торгового терминала я использую «альфа-директ». Он мне также не нравится как и Quick, но если сравнивать с жадным и неповоротливым терминалом от Interactive Brokers — то не все так печально. Что в квике, что в альфа-директе есть возможность не только показывать ленту сделок по всем инструментам из Вашего списка, но и выгружать все в excel и в текстовый файл. У альфа-директа все сделано максимально убого: выгрузка в текстовый файл происходит не постоянно, пока запущено окно, а «одноразово». Что касается выгрузки в excel — в окне альфы отражается только 200 строк последних по времени сделок и если появляется информация о новых сделках то терминал по прежнему отражает 200 строк, опять же показывая информацию о последних сделках. Также идет и выгрузка в excel — выгружается 200 строк, при появлении новой информации — эти же строки перезаписываются поверх старых. С точки зрения автоматизации загрузки данных — очень неудобно. Как это реализовано у меня — когда запускается макрос, он в зависимости от указанного в настройках времени, например каждые 0.5 секунды — пробегается по загруженному из альфа-директ списку и ищет те заявки, которые еще не загрузил, ну и сортирует их дальше. Если поставить время еще меньше (0.1 секунды) — система будет работать, но на слабеньких компах начнутся проблемы с отрисовкой данных (пока работает макрос), если поставить время меньше (1 секунду), есть риск не успеть подгрузить данные, т.к. альфа-директ может их затереть очередной порцией новых данных.
Вот как это выглядит сейчас.
Подробная инструкция в самом файле. Все открыто, Вы можете посмотреть на код макроса, исправить его или дописать под свои нужны. Да, бесплатно. С чего такая щедрость, возможно спросите Вы? Отвечаю: во-первых это прототип для проверки моих идей и не факт, что мой анализ приведет к открытию закономерности, которая позволит мне стабильно зарабатывать деньги, ну а если это все же случится — то зачем тогда продавать софт, который и так приносит деньги, правда? 🙂 Тогда почему я все же написал этот пост и выложил свой прототип? Потому как ищу единомышленников, например тех у кого есть идеи, но в силу отсутствия базовой квалификации программиста — нет возможности их проверить. Мой адрес электронной почты есть в файлике, пишите, постараюсь ответить всем.
