Торги акциями на Московской бирже теперь проводятся 17 часов в сутки
С 6 декабря 2021 года продолжительность торгового дня на рынке акций Московской биржи увеличилась на три часа за счет внедрения утренней торговой сессии. Теперь торги проводятся 17 часов в сутки – с 6:50 до 23:50 по московскому времени.
На первой утренней сессии объем торгов составил почти 3,5 млрд рублей. Сделки с 87 бумагами заключали 44 участника торгов и их 27 тыс. клиентов. В общем объеме торгов доля клиентов из Сибирского федерального округа составила 8,3%, Дальневосточного федерального округа – 6,4%. ТОП-10 банков и брокеров по объему торгового оборота на утренней сессии: Банк ВТБ, Тинькофф, БКС, Сбербанк, «Финам», Ай Ти Инвест, Открытие Брокер, Альфа-Банк, Ренессанс Брокер и АЛОР+.
В утренние часы инвесторы могут совершать сделки с акциями из Индекса МосБиржи (IMOEX), а также с наиболее ликвидными иностранными акциями и расписками. Полный перечень бумаг размещен на сайте биржи. В перспективе на утренних торгах станут доступны операции с биржевыми фондами.
С запуском утренней сессии клиенты Сибири и Дальнего Востока, а также Азиатского региона получили возможность участвовать в торгах на Московской бирже в более удобное для них время. Участники рынка могут быстрее реагировать на изменения мировой рыночной конъюнктуры и реализовывать дополнительные торговые и арбитражные возможности в утренние часы.
С запуском утренних торгов на рынке акций расчет Индекса МосБиржи теперь осуществляется с 7:00 до 23:50. В течение основной торговой сессии Индекс МосБиржи рассчитывается с 9:50 до 18:50 и публикуется с использованием тикера IMOEX. В течение всего торгового дня Индекс МосБиржи публикуется с использованием тикера IMOEX2. Официальным значением закрытия по-прежнему является значение индекса на 18.50.
Утренняя торговая сессия проводится с 6:50 до 9:50 по следующему регламенту.
Ликвидность по инструментам в утренние часы поддерживается маркетмейкерами.
Национальный Клиринговый Центр (входит в Группу «Московская Биржа»), выполняющий функции центрального контрагента, c 6 декабря увеличил срок для зачисления обеспечения участникам клиринга, которое теперь доступно с 6:50.
Подробная информация об утренней торговой сессии на рынке акций на сайте Московской биржи.
Утро начинается не с кофе
С понедельника в утренние часы начнут торговаться бумаги из Индекса МосБиржи (IMOEX), куда на сегодняшний момент входит 43 российские акции. Речь идет о бумагах: АФК «Система», «Аэрофлот», «АЛРОСА», Московский кредитный банк, «Северсталь», «Детский мир», «ФСК ЕЭС», X5 Retail, «Газпром», Globaltrans, «Норильский никель», Headhunter, «РусГидро», «Интер РАО», «ЛУКОЙЛ», «Группа ЛСР», «ММК», VK, «Магнит», «Московская биржа», «МТС», «НЛМК», «НОВАТЭК», Ozon, «ФосАгро», «ГК ПИК», «Полюс», Petropavlovsk, Polymetal, «Роснефть», «Ростелеком», Rusal, Сбербанк, «Сургутнефтегаз», «Татнефть», TCS Group, «Транснефть», Банк ВТБ, «Яндекс» и Fix Price.
Также с 7 утра инвесторы смогут совершать сделки с 50 наиболее ликвидными иностранными акциями, среди которых Apple Inc.; Amazon.com Inc.; Netflix Inc.; NVIDIA Corp.; Pfizer Inc.; Virgin Galactic Holdings Inc.; Tesla; Exxon Mobil и другие. Таким образом, торги на рынке акций будут проходить с 7:00 до 23:50 мск и длиться 17 часов, а на сон трейдерам и инвесторам останется не больше семи часов.
Для бумаг, которые начнут торговаться в утреннюю сессию, аукцион открытия будет начинаться с 6:50 мск и продолжаться до 7:00. В утренние часы торгов будет применяться механизм ограничения агрессивности рыночных заявок, который сейчас используется в основной торговой сессии. Ликвидность по инструментам в утренние часы будет поддерживаться маркет-мейкерами.
В следующем году «Мосбиржа» планирует добавить на утренние торги биржевые паевые инвестиционные фонды (БПИФ), которые сейчас торгуются и в вечернюю сессию.
Мосбиржа восходящего солнца
Утро вечера мудренее?
Клиенты утренней сессии не будут значительно отличаться от инвесторов, которые покупают ценные бумаги в основном режиме торгов. Если же говорить о долгосрочных инвесторах, то для них время совершения сделки не играет большой роли, добавляет Пимонов.
Доля вечерних торгов на «Московской бирже», которые были запущены в июне прошлого года, не превышала 10% от основной сессии, и на протяжении уже долгого периода стабильно держится на уровне около 9%. Среднедневной объем торгов акциями за 2021 год на вечерней сессии увеличился на 38%, что связано с ростом количества инвесторов-физлиц, которые совершают сделки на «Мосбирже».
Как показывает практика функционирования дополнительных торговых сессий, структура инвесторов находится под влиянием массы факторов и может быть связана с общей динамикой рынка, новостным фоном, а также раскрытием эмитентами финансовой отчетности, следовательно, утренняя сессия не меняет поведение инвесторов, а лишь предоставляет возможность для оперативного принятия решений в условиях волатильного рынка, отмечают в ЦБ РФ.
Круглосуточная торговля
Банк России считает возможным дальнейшее расширение времени биржевых торгов при соблюдении требований действующего регулирования, формировании развитых маркет-мейкерских программ, заявили «Интерфаксу» в ЦБ РФ, отметив при этом, что торговля в режиме 24/7 несет в себе риски размытия ликвидности, а также диктует еще более высокие требования к качеству управления операционными рисками, следовательно, готовность реализации данного режима торгов в первую очередь зависит от темпов внедрения новых инструментов обеспечения операционной надежности и повышения производительности торгово-клиринговой инфраструктуры.
Вечерняя торговая сессия на фондовом рынке Московской Биржи
Старт вечерней торговой сессии состоялся 22 июня 2020 года.
Предпосылки для запуска вечерней торговой сессии:
19%, на Валютном Рынке
Команда по работе с участниками рынка
Материалы
Дополнительная (вечерняя) торговая сессия будет проводиться с 19:00 до 23:50.
В вечернюю сессию допускается заключение сделок купли-продажи: Сделок Т+ с кодами расчетов Y1-Yn, а также сделки без ЦК с кодами расчетов B1- Bn
В вечернюю сессию НЕ допускается заключение сделок РЕПО с ЦК, РЕПО без ЦК, сделок купли-продажи с кодами расчетов Y0, T0, В0, Z0, а также не допускается подача отчетов на исполнение.
1. В течение вечерней торговой сессии выставлять заявки Т+ (код расчетов Yn) возможно:
2. В течение вечерней торговой сессии выставлять заявки с кодами расчетов B01-B30 возможно:
3. В течение вечерней торговой сессии выставлять заявки с кодами расчетов Yn и кодами расчетов B01-B30 НЕвозможно:
Список бумаг, доступных к торгам на вечерней сессии доступен по ссылке
Планируется, что данную информацию можно будет найти:
— На сайте МБ (www.moex.com) в карточке инструмента.
— Через шлюзовой интерфейс в таблице «Securities», которая будет дополнена полем «EveningSession»
— В таблице соответствия торгуемых ценных бумаг по режимам торгов (https://www.moex.com/s1467)
— С помощью API ИСС
Доступные Режимы Торгов:
Вечерняя сессия предусматривает возможность выставления следующих заявок:
| Режим торгов | Заявки | Возможность выставления заявок | |
|---|---|---|---|
| Режим основных торгов Т+ («Стакан Т+2») | Аукцион открытия | Рыночные заявки | + |
| Лимитные заявки | + | ||
| Айсберг заявки | — | ||
| Торговый период | Рыночные заявки | + | |
| Лимитные заявки | + | ||
| Айсберг заявки | + | ||
| Режим торгов «Неполные лоты» | Торговый период | Рыночные заявки | + |
| Лимитные заявки | + | ||
| Айсберг заявки | — | ||
| РПС с ЦК / РПС | — | Адресные заявки РПС | + |
Важно! Неисполненные заявки, выставленные в основную сессию, снимаются по ее окончании перед вечерней сессией. Неисполненные заявки, выставленные во время вечерней сессии, снимаются по ее окончании.
Торговая система Московской Биржи не предусматривает функционал GTC-заявок (Good till cancel) и Стоп-заявок. В связи с этим участникам торгов, использующим торговые терминалы сторонних разработчиков, рекомендуется обратиться к ним с просьбой необходимых доработок.
Изменение цен в ходе вечерней сессии может привести к срабатыванию условий Стоп-заявки, в связи с чем участникам рекомендуется в условиях менее активного рынка рассмотреть возможность использования отслеживания стоп условий только в период активного рынка.
В Торгово-клиринговой системе фондового рынка в вечернюю сессию на ФР НЕ доступны следующие операции:
В Торгово-клиринговой системе фондового рынка в вечернюю сессию на ФР доступны операции перевода денежных средств между Расчетными кодами, перевода профилей активов по РК Единого пула.
Комиссия по сделкам, заключенным до 19:00, в настоящее время входит в расчет Итоговых нетто-требований/ Итоговых нетто-обязательств. В отчете ССХ99 и в торговой системе такая комиссия отражается со следующими номерами транзакций:
Комиссия по сделкам, заключенным с 19:00 до 23:50, будет списываться после 23:50, в случае недостачи денежных средств на Расчетном коде, НКЦ будет учитывать Задолженность на недостающую сумму. Информация о Задолженности отражается стандартным образом в ССХ99. Задолженность необходимо погасить до 20:00 следующего дня.
В отчете ССХ99 и в торговой системе такая комиссия будет отражаться со следующими номерами транзакций TRAN:
Биржевые отчеты*:
| Название отчета | Описание | Основная сессия (Рассылка после 19:00) | Вечерняя сессия (Дополнительная торговая сессия) (Рассылка после 23:50) | Итоговый (суммарный по итогам торгового дня) (Рассылка после 23:50) |
|---|---|---|---|---|
| SEM02 | Реестр заявок | + | + | — |
| SEM03 | Реестр сделок | + | + | — |
| SEM21 | Биржевая для УТ | + | + | + |
| SEM21A | Консолидированная биржевая информация на фондовом рынке | + | + | + |
* перечень в таблице не является конечным
Отчеты, которые будут рассылаться как по окончанию ОС, так и ВС или, содержащие информацию за торговый день в целом, будут дополняться полем «Session», которое может принимать значение 1, 2 или 3 (1 – Основная торговая сессия, 2 – Дополнительная торговая сессия, 3 – торговый день,)
Выписка из реестра сделок, заключенных:
Изменения в Клиринговых отчетах по итогам торгов:
Клиринговые отчеты*:
| Название отчета | Описание | Основная сессия (Рассылка после 19:00) | Вечерняя сессия (Дополнительная торговая сессия) (Рассылка после 23:50) | Итоговый (Рассылка после 23:50-00:30) |
|---|---|---|---|---|
| EQM06 | Выписка из реестра сделок, принятых в клиринг | + | + | — |
| EQM15 | Отчет по обязательствам Участника клиринга по комиссионному вознаграждению | + | + | — |
| EQM23 | Отчет об обязательствах по Сделкам Т+ | + |
* перечень в таблице не является конечным
В рамках вечерней сессии на фондовом рынке предусмотрены следующие изменения в порядок предоставления клиринговых отчетов:
1. Отчет о комиссионном вознаграждении EQM15 с комиссией по сделкам, заключенным с 19:00 до 23:50, будет предоставляться после 23:50. Время предоставления отчета EQM15 с комиссией по сделкам, заключенным до 19:00, не меняется (после 19:00).
3. Отчет об обязательствах по Сделкам Т+ EQM23 будет по умолчанию предоставляться после 23:50, а в случае подачи запроса или постоянного поручения на раннее завершение заключения сделок в Клиринговым центром по Расчетному коду, указанному в запросе/ поручении, EQM23 будет предоставляться после 19:20.
4. Отчет об обеспечении EQM99 будет предоставляться после 20:30 по всем ТКС, включая ТКС Единого пула. (В настоящее время по РК/ТКС Единого пула EQM99 предоставляется после 23:50). К дате запуска вечерней сессии на фондовом рынке из EQM99 будет исключена информация о денежных средствах.
5. Отчет о премии EQM97 будет предоставляться после 23:50.
6. Отчет по обязательствам участника торгов по дополнительному вознаграждению EQM16 будет предоставляться после 23:50.
ДС-Вечерняя сессия (Дополнительная торговая сессия)
Да. Планируется, что сервис онлайн регистрации новых клиентов будет запущен в промышленную эксплуатацию одновременно с вечерней торговой сессией.
Ориентировочное расписание времени регистрации новых клиентов на фондовом после введения сервиса онлайн регистрации новых клиентов на вечерней торговой сессии:
| Время получения файлов от Участников (мск) | Время обработки данных в системе торгов Рынка/системе клиринга НКЦ (мск) |
|---|---|
| Регистрация новых клиентов | |
| 09:00:00 (Т) – 13:45:00 (Т) | В течение 5 м. |
| 13:45:00 (Т) – 14:05:00 (Т) | Технологический перерыв |
| 14:05:01 (Т) – 18:35:00 (Т) | В течение 5 м. |
| 18.35.00 (Т) – 19:10:00 (Т) | Технологический перерыв |
| 19:10:01 (Т) – 23:30:00 (Т) | В течение 5 м. |
| 23:30:01 (Т) – 09:00:00 (Т+1) | 10 ч. 00 м. (Т+1) |
Отчеты по итогам регистрации клиентов по итогам дня (ОС+ВС) направляется на следующий рабочий день до 12:00 мск.
В случае, если Участник торгов не планирует совершать в вечернюю сессию операции ни с собственных счетов, ни с клиентских счетов (полностью по всему Идентификатору Участника торгов FirmID), то такому Участнику необходимо предоставить Заявление об отказе в допуске к участию в торгах в ходе Дополнительной торговой сессии фондового рынка, предусмотренное Формами документов, предоставляемых Кандидатами/Участниками торгов в соответствии с Правилами организованных торгов ПАО Московская Биржа, по ЭДО либо на бумажном носителе.
По умолчанию в вечернюю сессию на ФР доступно заключение сделок с любых ТКС Т+. С помощью запроса или постоянного поручения на раннее завершение заключения сделок с Клиринговым центром, в котором указывается время 19:00 и Расчетный код*, все ТКС, в состав которых входит указанный Расчетный код, «выходят из торгов» в 19:00. Заключение сделок в вечернюю сессию с указанием таких ТКС будет недоступно.
Внимание : В случае если планируется заключать сделки по определенным ТКС, то Заявление об отказе в допуске / о возобновлении допуска к участию в торгах в ходе Дополнительной торговой сессии фондового рынка предоставлять не нужно!
По умолчанию в вечернюю сессию на ФР доступно заключение сделок с любых ТКС Т+. С помощью запроса или постоянного поручения на раннее завершение заключения сделок с Клиринговым центром, в котором указывается время 19:00 и Расчетный код*, все ТКС, в состав которых входит указанный Расчетный код, «выходят из торгов» в 19:00. Заключение сделок в вечернюю сессию с указанием таких ТКС будет недоступно.
Внимание: В случае если планируется заключать сделки по определенным ТКС, то Заявление об отказе в допуске / о возобновлении допуска к участию в торгах в ходе Дополнительной торговой сессии фондового рынка предоставлять не нужно!
Указанные ниже формы предоставляются по ЭДО или с помощью ПО web-клиринг (Презентация «Web-клиринг в примерах»):
* Исключение: не допускается подача Запроса на раннее завершение заключения сделок с Клиринговым центром и Постоянного поручения на завершение заключения сделок с Клиринговым центром в отношении основного Расчетного кода для списания комиссионных вознаграждений.
Да, действие постоянного поручения можно отменить, для этого необходимо направить по ЭДО или с помощью web-клиринг:
Данный запрос будет действовать со следующего дня после его направления.
Запрос на раннее завершение заключения сделок с Клиринговым центром отозвать нельзя.
В данном случае необходимо, чтобы группа ТКС, по которым планируется заключать сделки в вечернюю сессию, и группа ТКС, по которым планируется «выход из торгов», были привязаны к разным Расчетным кодам. Можно заранее открыть новый Расчетный код и привязать одну из групп ТКС к новому Расчетному коду стандартным образом с помощью Заявления на регистрацию ТКС.
На данный момент такой возможности на фондовом рынке нет, ни по всей фирме FirmID, ни по отдельному Расчетному коду.
В случае подачи запроса или постоянного поручения на раннее завершение заключения сделок с Клиринговым центром по Расчетному коду Единого пула на фондовом рынке в 19:00, автоматически по данному Расчетному коду будет осуществлен «выход из торгов» на валютном рынке (если на валютном рынке не был осуществлен выход из торгов ранее 19:00). Подача запроса на раннее завершение заключения сделок с Клиринговым центром по РК ЕП на валютном рынке не влияет на выход из торгов по РК ЕП на фондовом рынке.
В случае если по Расчетному коду Единого пула в текущем дне предоставлен Запрос на изменение области действия (с расширением на валютный рынок), то в этот день не допускается проведение процедуры раннего завершения заключения сделок с Клиринговым центром.
В Торгово-клиринговой системе фондового рынка в вечернюю сессию на ФР НЕ доступны следующие операции:
В Торгово-клиринговой системе фондового рынка в вечернюю сессию на ФР доступны операции перевода денежных средств между Расчетными кодами, перевода профилей активов по РК Единого пула.
• комиссия по сделкам, заключенным с 19:00 до 23:50, будет списываться после 23:50, в случае недостачи денежных средств на Расчетном коде, НКЦ будет учитывать Задолженность на недостающую сумму. Информация о Задолженности отражается стандартным образом в ССХ99. Задолженность необходимо погасить до 20:00 следующего дня.
В в рамках вечерней сессии на фондовом рынке предусмотрены следующие изменения в порядок предоставления клиринговых отчетов:
Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.
Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.
В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.
На Мосбирже продлили время торгов на пять часов. Что важно знать
Раньше торги российскими акциями заканчивались в 18:50 мск. Теперь после небольшого перерыва они будут продолжаться с 19:00 до 23:50 мск. Вечерняя сессия будет начинаться с пятиминутного аукциона открытия. Эти пять минут — 19:00–19:05 мск — нужны, чтобы инвесторы могли спокойно перевыставить заявки на покупку или продажу акций, рассказал директор департамента рынка акций Московской биржи Борис Блохин.
Сначала инвесторы смогут торговать 25 наиболее ликвидными бумагами из индекса Мосбиржи (IMOEX), а до конца года на вечерних торгах начнут торговаться остальные бумаги индекса.
Биржа также рассматривает возможность допуска к торгам в вечернюю сессию биржевых фондов — ETF и БПИФ. Сейчас на основной сессии Московской биржи торгуется 40 биржевых инвестиционных фондов. Они дают своим клиентам более широкий спектр возможностей за счет объединения капитала вкладчиков.
Что это значит для частного инвестора
Прежде всего инвесторы смогут отыгрывать движения американского фондового рынка. Торги на российском рынке примут более плавный и предсказуемый характер. Если раньше рынок мог падать утром, отыгрывая события в США, которые произошли накануне вечером, то теперь динамика будет более сглаженной.
Вечерняя торговая сессия также будет интересна для спекулятивно настроенных инвесторов. Покупающим акции на месяцы или годы эта сессия, скорее всего, будет малоинтересна.
Антонов также напомнил о временной разнице между Дальним Востоком и Центральной Россией. Сейчас инвесторам, живущим в других часовых поясах, не очень комфортно торговать на Московской бирже.
«Можно сказать и про недостатки, у вечерней сессии их два — многим трейдерам придется меньше спать, а брокерам увеличить расходы на персонал, которые, впрочем, быстро окупятся. Но преимуществ намного больше. Кроме вышеуказанного, можно ожидать прежде всего роста ликвидности российского рынка. Чем выше ликвидность, тем более интересен рынок для крупных инвесторов», — считает Антонов.
По его словам, вечерняя сессия привлечет новых, в том числе иностранных клиентов на Московскую биржу. Также на торги могут вернуться отечественные инвесторы, которые ранее выбрали почти круглосуточную торговлю на рынке США и валютном рынке.
Больше интересных историй и новостей об инвестициях вы найдете в нашем телеграм-канале «Сам ты инвестор!»
Термин, обозначающий вероятность быстрой продажи активов по рыночной или близкой к рыночной цене. Подробнее Краткое обозначение акций компании, валюты или товара на бирже. Чаще всего состоит из букв, использованных в названии компании. Реже — из цифр (на азиатских биржах). В тикерах облигаций указаны базовые характеристики ценной бумаги — обычно цифрами. Тикеры валют состоят из трех букв. Первые две обозначают страну, а третья — первая буква в названии валюты (например, RUR — это российский рубль, а USD — доллар США). Финансовый инстурмент, используемый для привлечения капитала. Основные типы ценных бумаг: акции (предоставляет владельцу право собственности), облигации (долговая ценная бумага) и их производные. Подробнее Регламентированный рынок, где встречаются продавцы и покупатели, торгующие различными активами: акциями, облигациями, валютой, фьючерсами, товарами. Стать участником торгов на бирже может каждый – для этого нужно открыть брокерский счет. Каждая сделка заключается по рыночной цене, совершается практически мгновенно, а также регистрируется и контролируется. Подробнее
