Популярные российские индексы и как в них инвестировать
Биржевой индекс — это группа ценных бумаг, на которую ориентируются инвесторы. Индекс отражает текущее состояние активов: акций, облигаций, недвижимости и товаров. С помощью индекса инвестор может оценить, получается ли у него обогнать рынок и оправдана ли его инвестиционная стратегия.
Еще можно не выбирать ценные бумаги по отдельности, а купить акции фонда, который отслеживает интересующий вас индекс.
На Московской бирже есть более 50 вариантов индексов. В этом материале рассмотрим самые популярные российские индексы фондового рынка и узнаем, как в них инвестировать.
🇷🇺 Индекс Мосбиржи (IMOEX)
Основной индекс российского фондового рынка, выраженный в рублях. Он учитывает рост цены акций.
Доли компаний распределяются по размеру их капитализации. Сейчас в индексе 42 эмитента, составляющих 80% совокупной капитализации рынка.
Также есть индексы Мосбиржи полной доходности — «брутто» и «нетто». Первый отслеживает доходность акций с учетом дивидендов, второй — с учетом дивидендов и налоговой ставки
💵 Индекс РТС (RTSI)
Индекс РТС — один из основных индексов российского фондового рынка наравне с индексом Мосбиржи.
РТС содержит тот же перечень эмитентов, только выражен в долларах
🔵 Индекс голубых фишек (MOEXBC)
Индекс голубых фишек состоит из 15 самых ликвидных эмитентов на Мосбирже.
⛏ Индексы Мосбиржи широкого рынка (MOEXBMI, RUBMI)
Индексы широкого рынка представлены в рублях и долларах.
Они включают в себя топ-100 российских эмитентов, отвечающих требованиям ликвидности и капитализации
Как вложиться: фондов нет, можно собрать свой набор акций
🏭 Индексы Мосбиржи средней и малой капитализации (MCXSM, RTSSM)
Индексы средней и малой капитализации выражены в рублях и долларах.
Как вложиться: фондов нет, можно собрать свой набор акций
🏛 Индексы облигаций
Также на Мосбирже есть индексы на муниципальные (ценовой и полной доходности) и корпоративные облигации (ценовой и полной доходности)
🔮 Не знаете, куда инвестировать?
Почитайте другие наши материалы о биржевых фондах:
Фондовые индексы России
Прежде, чем приступить к основной теме необходимо определиться с терминами. Под фондовым индексом понимают совокупную стоимость акций определенных компаний, простыми словами фондовый индекс — обобщенная стоимость каких-то компаний, общая стоимость корзины акций, если угодно.
То как именно складываются индексы не имеет, на самом деле, существенного значения, конечная цифра которую вы видите на графике может быть результатом не только сложения, но и умножения или деления например на 100 или 1000, большее значение имеет изменение стоимости индекса. С её помощью можно отслеживать динамику (изменение) стоимости нашей корзины акций, а значит и общее состояние экономики или сектора.
Есть группа акций, что составляют некую итоговую корзину или индекс и если стоимость этого индекса растет, значит инвесторы позитивно оценивают текущее состояние сектора и смотрят в будущее позитивно, тоже справедливо в обратную сторону.
Фондовые индексы, как правило, формируются из наиболее крупных и ликвидных компаний на рынке. Их цель — показать общую стоимостную картину. В зависимости от спецификаций картина может разнится, но это всегда некая «средняя температура по больнице», если так можно выразиться.
Основные индексы акций России насчитывают пять наименований:
Индекс МосБиржи (ранее ММВБ )
На данный момент включает себя список из 40 акций наиболее крупных и ликвидных компаний страны, котируется в рублях. Перечень эмитентов и их вес пересматривается раз в квартал. Индекс ММВБ берет своё начало с 22 сентября 1997 года, после объединения бирж РТС и ММВБ в 2011 году был переименован в индекс МосБиржи.
Список акций индекса ммвб.
Индекс РТС
Берет свое начало с 1 сентября 1995 года, рассчитывается в долларах США и имеет единую базу расчета с индексом МосБиржи. Отражает общую капитализацию акций вышестоящего списка выраженную в долларах.
Индекс голубых фишек
Индекс представляет собой стоимостную картину 15 наиболее ликвидных, ценных, инвестиционно привлекательных акций Российских компаний, так называемых «голубых фишек». Рассчитывается с 23 апреля 2009 года, в рублях.
Включает следующий список акций
Список компаний индекса.
Индекс средней и малой капитализации
В состав входят ликвидные акции компаний среднего и малого уровня капитализации. Рассчитывается с 17 декабря 2012. Включает 27 компаний.
Список компаний, которые входят в индекс.
Индекс широкого рынка
Включает на текущий момент 99 бумаг выбранных из критериев ликвидности, капитализации и доли акций в свободном обращении. Включается акции с коэффициентом доли в свободном обращении (free-float) не менее 5%. Представляет некую основу для расчета остальных индексов МосБиржи. Берет истоки с 30 декабря 2011 года.
ПРОРЫВ в вашей торговле!
Ведущее преимущество открытия позиций по индексу, кроме высокой ликвидности — отсутствие необходимости разбираться в каждой конкретной акции, при наличии понимания общего направления. Позиция по индексу выиграшна, в отношении большей диверсификации и рискнейтральности, однако в сравнении с вложениями в конкретное предприятие она может принести меньшую прибыль.
Каждый из представленных в статье индексов торгуется на Московской Бирже, фондовой секции и их фьючерсы на срочной секции. Открыть позиции по тому или иному индексу можно через любого лицензированного брокера.
Если у инвестора есть определенный сценарий и понимание развития всей экономики или конкретного сектора, он может открыть позиции по фьючерсу на определённый индекс. Риск в такой позиции меньше, чем позиции по конкретной акции, поскольку обладает большей диверсификацией. Например, инвестор может решить, что экономическая централизация в государстве будет только нарастать и малые компании будут административно с рынка выдавливаться, в таком случае разумно будет открыть позицию по индексу средней и малой капитализации на продажу.
Позиция успешно добавлена:
Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день
| Название | Цена | Макс. | Мин. | Изм. | Изм. % | Объём | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Система | 22,55 | 22,95 | 22,31 | -0,09 | -0,38% | 9,55M | 11:32:55 |
| Аэрофлот | 59,50 | 59,84 | 59,16 | -0,18 | -0,30% | 1,83M | 11:32:53 |
| ФСК ЕЭС ОАО | 0,1676 | 0,1695 | 0,1672 | -0,0002 | -0,13% | 285,98M | 11:32:54 |
| Норникель | 21.814,0 | 21.910,0 | 21.622,0 | +152,0 | +0,70% | 56,63K | 11:32:55 |
| Газпром | 340,31 | 344,93 | 339,29 | +0,43 | +0,13% | 25,57M | 11:32:59 |
| Группа ЛСР | 578,60 | 584,80 | 577,20 | -3,40 | -0,58% | 22,44K | 11:32:55 |
| ЛУКОЙЛ | 6.331,5 | 6.370,0 | 6.319,5 | -17,0 | -0,27% | 156,66K | 11:33:00 |
| ММК | 65,07 | 65,47 | 64,80 | +0,04 | +0,05% | 3,20M | 11:33:04 |
| МТС | 290,40 | 291,70 | 289,55 | +0,35 | +0,12% | 353,19K | 11:32:54 |
| Магнит | 5.511,5 | 5.547,5 | 5.501,5 | -10,0 | -0,18% | 40,88K | 11:32:44 |
| НЛМК | 211,02 | 212,80 | 210,68 | -1,28 | -0,60% | 1,15M | 11:32:59 |
| НОВАТЭК | 1.692,40 | 1.702,00 | 1.673,00 | +9,20 | +0,55% | 235,17K | 11:32:42 |
| Полюс | 12.967,0 | 13.150,0 | 12.871,0 | -37,5 | -0,29% | 27,74K | 11:32:42 |
| Роснефть | 575,15 | 579,50 | 570,55 | +0,15 | +0,03% | 928,92K | 11:33:00 |
| Сбербанк | 291,80 | 294,30 | 289,23 | +0,10 | +0,03% | 18,65M | 11:32:44 |
| Сбербанк (прив.) | 276,49 | 278,30 | 273,57 | +0,59 | +0,21% | 2,75M | 11:32:59 |
| Северсталь | 1.537,00 | 1.549,40 | 1.526,00 | -8,40 | -0,54% | 180,76K | 11:32:59 |
| Сургутнефтегаз | 39,685 | 40,610 | 38,850 | +0,730 | +1,87% | 27,89M | 11:33:01 |
| Сургутнефтегаз (прив.) | 38,180 | 38,460 | 37,965 | +0,120 | +0,32% | 5,92M | 11:32:52 |
| Татнефть | 486,30 | 489,00 | 482,30 | +2,10 | +0,43% | 508,47K | 11:32:38 |
| Транснефть (прив.) | 158.800 | 159.450 | 157.000 | +700 | +0,44% | 0,30K | 11:31:25 |
| ВТБ | 0,047355 | 0,047695 | 0,046980 | +0,000015 | +0,03% | 14,92B | 11:33:02 |
| Татнефть (прив.) | 447,30 | 449,50 | 444,20 | +0,70 | +0,16% | 182,41K | 11:33:00 |
| Интер РАО ЕЭС ОАО | 4,1890 | 4,2120 | 4,1460 | +0,0330 | +0,79% | 43,61M | 11:32:59 |
| РусГидро | 0,7254 | 0,7304 | 0,7210 | -0,0022 | -0,30% | 106,58M | 11:32:59 |
| Группа Компаний ПИК | 1.010,50 | 1.022,50 | 1.010,00 | -2,40 | -0,24% | 78,49K | 11:32:38 |
| Rossiyskiye Seti PAO | 1,108 | 1,120 | 1,106 | -0,002 | -0,19% | 17,80M | 11:32:24 |
| ФосАгро | 5.556,0 | 5.590,0 | 5.503,0 | +29,0 | +0,52% | 43,32K | 11:32:54 |
| Ростелеком | 83,68 | 84,30 | 83,52 | -0,33 | -0,39% | 290,18K | 11:32:51 |
| АК АЛРОСА | 113,26 | 113,95 | 112,73 | -0,28 | -0,25% | 3,36M | 11:32:56 |
| Московская биржа | 144,94 | 146,19 | 144,57 | -0,36 | -0,25% | 1,07M | 11:32:30 |
| Polymetal | 1.248,30 | 1.259,40 | 1.245,60 | -4,60 | -0,37% | 189,13K | 11:32:39 |
| Яндекс | 4.578,0 | 4.625,0 | 4.545,8 | -0,8 | -0,02% | 107,60K | 11:32:56 |
| OK Rusal MKPAO | 68,955 | 69,250 | 68,005 | -0,035 | -0,05% | 5,86M | 11:32:57 |
| МКБ | 6,567 | 6,597 | 6,495 | +0,079 | +1,22% | 17,98M | 11:32:54 |
| Детский мир | 128,28 | 128,74 | 127,62 | -0,32 | -0,25% | 611,67K | 11:32:54 |
| X5 Retail Group | 1.974,5 | 1.984,5 | 1.956,0 | +4,5 | +0,23% | 63,22K | 11:32:59 |
| TCS Group Holding PLC | 6.091,80 | 6.159,80 | 6.060,00 | -13,20 | -0,22% | 62,11K | 11:32:54 |
| Petropavlovsk | 20,30 | 20,59 | 20,25 | -0,07 | -0,32% | 2,23M | 11:32:33 |
| VK DRC | 913,60 | 929,60 | 907,00 | -11,00 | -1,19% | 155,89K | 11:33:03 |
| HeadHunter ADR | 3.882,00 | 3.942,00 | 3.822,00 | +40,00 | +1,04% | 2,66K | 11:32:41 |
| Globaltrans Inv | 591,70 | 596,45 | 580,00 | +1,80 | +0,31% | 48,70K | 11:32:51 |
| Ozon | 2.299,50 | 2.329,00 | 2.287,50 | -1,00 | -0,04% | 47,46K | 11:32:57 |
| Fix Price Group | 559,00 | 562,50 | 555,50 | -1,00 | -0,18% | 33,01K | 11:33:00 |
Новости фондовых рынков
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 61296,793 млрд руб.
Рынок акций РФ завершил торги во вторник в плюсе вслед за внешними фондовыми площадками и нефтью. В Азии во вторник преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225.
Аналитика по рынку акций
Во вторник российские фондовые индексы оказались в общей с другими рынками оптимистической волне, совершив попытку отскока. Каких-то идей или позитивной информации извне не поступало, но на фоне.
Сегодня Яндекс сообщил, о завершении второго этапа реструктуризации владения в сегменте такси (совместное предприятие MLU), где долей также владеет Uber. Это во многом знаковая сделка для компании.
Во вторник, 21 декабря, мировые рынки торгуются в плюсе. Индексы преимущественно восстанавливаются после вчерашнего падения. Опасения насчет штамма «омикрон» снизились, т.к. предварительные данные.
Предупреждение: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.
Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.
Какие индексы есть на Московской Бирже
Для определения общей динамики какого-либо класса финансовых инструментов Московской биржей рассчитывается ряд биржевых индексов.
Индексы акций
Наибольшую долю в индексе занимают Сбербанк, Газпром и Лукойл.
Индекс голубых фишек RTSSTD является индикатором рынка наиболее ликвидных акций российских компаний. Рассчитывается на основании рублевых цен сделок с акциями 15-ти наиболее ликвидных эмитентов российского фондового рынка.
Наибольшую долю в индексе занимают Сбербанк, Газпром и Лукойл.
MICEXSC и RTS2 — индексы акций второго эшелона. Включают ценные бумаги, составляющие базу расчета Индексов широкого рынка, но не вошедшие в Основные индексы. MICEXSC рассчитывается в рублях, RTS2 — в долларах США.
Наибольшие доли в индексе занимают Башнефть ап, Оргсинтез ао, Уралкалий и ВСМПО Ависма.
MICEXBMI и RUBMI — индексы акций широкого рынка. Включают ТОП 100 ценных бумаг, отобранных на основании критериев ликвидности, капитализации и доли акций, находящейся в свободном обращении (free-float не менее 5%). Список Индексов акций широкого рынка объединяет базы расчета Основных индексов и Индексов второго эшелона. Расчет MICEXBMI осуществляется в рублях, RUBMI — в долларах США.
Список Индексов акций широкого рынка объединяет базы расчета Основных индексов и Индексов второго эшелона. Списки отраслевых индексов формируются на основе разделения базы индексов широкого рынка по отраслевой принадлежности.
MCXSM и RTSSM — индексы компаний средней и малой капитализации. Представляют собой ценовые, взвешенные по рыночной капитализации композитные индексы российского фондового рынка, в состав которых входят ликвидные акции компаний среднего и малого уровня капитализации. Расчет MCXSM осуществляется в рублях, RTSSM — в долларах США.
Отраслевые индексы акций*:
MICEXO&G — Нефтегазовый сектор. Включает 13 компаний, наибольшие доли занимают Газпрома, Лукойла, Новатэка, Роснефти и Татнефти.
MICEXPWR — Сектор электроэнергетики. Включает 23 компании, наибольшие доли занимают ФСК ЕЭС, Русгидро и Интер РАО.
MICEXTLC — Телекоммуникационный сектор. Включает 5 компаний. Наибольшую долю (около 68%) занимает МТС.
MICEXM&M — Металлургический и добывающий сектор. Включает 21 компанию. Наибольшие доли занимают Алроса, Норильский никель и Северсталь.
MICEXMNF — Машиностроительный сектор. Включает 4 компании, наибольшую долю (около 59%) занимает Объединенная Вагонная Компания (UWGN).
MICEXFNL — Финансовый сектор. Включает 10 компаний. Наибольшую долю занимают Сбербанк, ВТБ и Мосбиржа.
MICEXCGS — Индекс сектора потребительских товаров и торговли. Включает 9 компаний. Наибольшую долю занимают Дикси и МВидео.
MICEXCHM — Индекс сектора химического производства. Включает 5 компаний. Наибольшую долю занимают Оргсинтез и Фосагро.
MICEXTRN — Транспортный сектор. Включает 4 компании. Наибольшую долю (около 72%) занимает Аэрофлот.
* Данные на 26 сентября 2017
Индексы облигаций
Методикой расчета индексов облигаций Московской Биржи предусмотрен прозрачный механизм формирования базы расчета индексов, в том числе включающий ежеквартальный пересмотр индексов. Отбор облигаций для включения в индекс осуществляется на основе цен облигаций, выраженных в рублях Российской Федерации. Для каждого индекса осуществляется также расчет показателей дюрации и доходности к погашению.
RUABICP и RUABITR — композитные индексы облигаций. Являются самыми широкими с точки зрения базы расчета облигационными индексами российского долгового рынка. Индекс рассчитывается по методикам чистых цен и совокупного дохода, отражая динамику и доходность всего облигационного рынка России.
RUABICP — ценовой индекс, рассчитывается на основе цен облигаций в рублях без учета накопленного купонного дохода.
RUABITR —индекс совокупного дохода, рассчитывается на основе стоимости облигаций, определяемой как сумма цены и НКД облигации в рублях, с учетом реинвестирования купонных платежей.
Основные индексы облигаций
RGBI и RGBITR — индекс государственных облигаций является основным индикатором рынка российского государственного долга и рассчитывается в рублях. Включает в себя наиболее ликвидные облигации федерального займа (ОФЗ) с дюрацией более одного года, рассчитывается в режиме реального времени по методам совокупного дохода (RGBITR) и чистых цен (RUABITR) в рублях.
MICEXCBICP и MICEXCBITR — индексы корпоративных облигаций. Являются основными индикаторами рынка российского корпоративного долга. Включает в себя наиболее ликвидные облигации российских заемщиков, допущенные к торгам на Московской Бирже, с дюрацией более одного года. Рассчитываются в режиме реального времени по методам совокупного дохода (MICEXCBITR) и чистых цен (MICEXCBICP).
MICEXMBICP и MICEXMBITR — индекс муниципальных облигаций. Является основным индикатором рынка российского субфедерального и муниципального долга. Он включает в себя наиболее ликвидные облигации с дюрацией более одного года, рассчитывается в режиме реального времени по методам совокупного дохода (MICEXMBITR) и чистых цен (MICEXMBICP) в рублях.
Дополнительные индексы облигаций
Помимо основных индексов облигаций Московской биржей рассчитывается большое количество индексов, позволяющих отслеживать динамику долговых бумаг, сортируя их по дюрации, рейтингу и уровню котировального листа. Данные по индексу необходимого подмножества облигаций можно посмотреть здесь.
Прочие индексы
Индексы активов пенсионных накоплений. Представляют из себя индексы консервативных ( RUPCI ), сбалансированных ( RUPMI ) и агрессивных ( RUPAI ) стратегий инвестирования. Включают в себя акций и облигаций, допущенных к обращению на Бирже, и в которые могут инвестироваться средства пенсионных накоплений. Начальное значение индексов на 28 декабря 2007 года составляет 1000 пунктов.
Индекс волатильности RVI — рассчитывается с 18 ноября 2013 года. Принцип расчета основан на волатильности фактических цен опционов на Индекс РТС. Индекс рассчитывается в течение основной и вечерней торговых сессий (первые значения с 19:00 до 23:50 МСК и далее с 10:00 до 18:45 МСК). При расчёте индекса, используются ближайший и следующий за ним опционы (только квартальные или месячные серии) со сроком до экспирации более 30 дней.
В зависимости от сроков исполнения сделок, индикаторы классифицируются на однодневные индикаторы «overnight», индикаторы «1 неделя» и «2 недели». Расчет и публикация значений индикаторов ставки РЕПО для операций «overnight» производится один раз в час, начиная с 12:00. Значения индикаторов ставки РЕПО для операций со сроком «1 неделя» и «2 недели» публикуются один раз в день в 19:00.
Индикаторы сделок РЕПО с ЦК (центральным контрагентом). Рассчитываются каждый день и делятся на дневные и вечерние, в зависимости от времени расчета. Дневные индикаторы рассчитываются и публикуются в 12:30 (в расчете участвуют все сделки, заключенные с соответствующей группой инструментов в период с 9:30 до 12.30). Вечерние индикаторы рассчитываются и публикуются по окончании торгов в 19:00 (в расчете участвуют все сделки, заключенные с соответствующей группой инструментов в период с 12:30 до 19.00).
БКС Экспресс
Последние новости
Рекомендованные новости
Российский рынок развивает утренний рост
Чем ответит рубль
Старт дня. Газпром продолжает дорожать
Премаркет. Давай, выкупай!
Цены Brent отыграли снижение начала недели
Ожидаются рекордные дивиденды по акциям Газпрома
Tesla. Коррекция — все?
Прожарка эксперта: какие рекомендации сработали, а какие нет
Адрес для вопросов и предложений по сайту: bcs-express@bcs.ru
* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.
Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.
Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.
