Таблица «Открытые позиции». Или как идти в ногу с крупняком?
Доброго времени суток, коллеги!
На новом этапе жизни нашел немного времени и сил, чтобы подготовить для вас, господа спекулянты интересный материал – небольшое исследование.
Я хотел бы рассказать про наблюдение, которым пользовался ранее, но при его неиспользовании как и многие другие потерял часть капитала на ЛЧИ, в чем себя до сих пор ругаю, и вот сейчас в последние две недели вернулся к нему и убедился еще раз, что торговать по открытым позициям крупных игроков можно и даже нужно, с одним главным условием – есть наличие тренда.
О чем это я? Давайте посмотрим ниже.
Многие, как и я лонговали нефть на ее падении, чего делать не следовало бы. Почему? 
Обратите внимание на 11 октября. Было сильное падение. Биржа публикует информацию об открытых позициях на следующий день, поэтому предугадать такие падения крайне сложно. Ведь до 11 числа все юридические лица были в позиции лонг и только лишь 11 числа (мы это увидели 12) они начали наращивать позиции шорт.
Если вам интересно, почему 95% (а то и больше) трейдеров теряет деньги на рынке, обратитесь к открытым позициям, которые находятся в общем доступе, и мы увидим интересную закономерность. Когда рынок растет, то юридические лица в лонге, а физические в шорте. Мы с вами постоянно пытаемся найти разворот или не верим в тренд, хотя этой таблички вполне достаточно, чтобы понять сменился тренд или нет.
Конечно, бывают ситуации, когда позиции распределены 50 на 50 или физические лица действительно идут по тренду, но в таком случае либо идет небольшая коррекция на рынке, как это было до 11 октября в выделенной области: 
В те дни картина была следующая: 
Но тут нужно понимать, что это не физические лица такие провидцы, а просто это шортила и радовалась на откат так масса, которая упорно теряла деньги на растущем тренде. Ведь на этих деньгах и стопах рынок, собственно, и рос. Чтобы не быть голословным давайте посмотрим один из ударных дней (24.09.2018) 
Конечно, логично сказать, что как мы могли знать, позиции же мы увидели только на следующий день и прочее.
Давайте посмотрим предыдущий день, так как 24 был понедельник, смотрим отчет за 21 число: 
Что скажете?) Интересная закономерность, не так ли? Самое интересное, что глобально тот рост шортили только физические лица, юридические были в лонге. Да, есть случайности и неожиданные новости, но как правило тренд не меняется в один день и понять переход юридических лиц в иную позицию можно. Я достаточно успешно торговал данную статистику, после чего стал ей пренебрегать и результаты ухудшились, тому пример разворот тренда, о котором я писал в самом начале статьи. Да, возможно этот подход имеет свои недостатки и подходит он больше для среднесрочной торговли, а также исключительно трендовой, но согласитесь, что в данном случае тренд определен за вас и вероятность встать с ним в одну ногу выше, нежели вы будете искать разворотные точки и прочее.
Я не пропагандирую спекуляции и не имею огромного счета на спекуляциях, но его достаточно, чтобы получать дополнительный небольшой доход и часть денег переводить в инвестиции. К чему это я? Я торгую только по тренду и мое падение на ЛЧИ показывает, что была нарушена собственная система. НО. Также хотел отметить, основываясь на собственный опыт: не торгуйте сложные модели, торгуйте тренды, заходите в сделки на откатах и не бойтесь использовать таблицы открытых позиций.
В последние несколько дней я не использовал технический анализ, а торговал рыночные случайности, основываясь на скользящие средние и таблицу открытых позиций. Иными словами, открывал сделки только по тренду. Для примера ниже несколько сделок, которые доказывают игру на случайности ничуть не хуже, чем торговлю по сложным индикаторам и обезглавленным плечам и прочим – прочим гаданиям на графиках. 
Online информация об открытых позициях / Мой опыт
Раньше всегда скептически относился к информации об открытых позициях, которые демонстрировала MOEX по завершению торговой сессии.
Но недавно начал посматривать в онлайн данные об открытых позициях, которые обновляются каждые 5 минут. Сразу обозначу, что я сторонник индикаторной внутридневной торговли и изложенная ниже информация не является граалем, но как дополнительный фактор вполне пригоден.
График фьючерсного контракта RIM21 за период с 11:30 до 14:55
Динамика изменений коротких и длинных позиций юридических лиц фьючерсного контракта RIM21 за период с 11:30 до 14:55
Динамика изменений коротких и длинных позиций физических лиц фьючерсного контракта RIM21 за период с 11:30 до 14:55
Какие мной сделаны выводы?
1) Юридические лица торгуют более трендово и чувствительны к локальным изменениям движений;
2) Физические лица торгуют более контртрендово, выпрыгивая при первых же отскоках в их сторону;
Как эту ситуацию отторговал я?
Вшортил с юриками, скинул большую часть позы. Затем возобновил позу. Дождался своей цели.
Не сильно удовлетворен трейдом, но профит нормальный.
Кто-нибудь пользуется данной информацией? Какие есть интересные мысли по поводу её интерпретации?
Котировки
В тренде
* Данные являются биржевой информацией, обладателем (собственником) которой является ПАО Московская Биржа. Распространение, трансляция или иное предоставление биржевой информации третьим лицам возможно исключительно в порядке и на условиях, предусмотренных порядком использования биржевой информации, предоставляемой ОАО Московская Биржа.
Процентное изменение по инструментам на Санкт-Петербургской бирже отображается исходя из отношения последней цены к цене закрытия предыдущей вечерней сессии.
Каждую неделю мы высылаем актуальную аналитику и самые свежие новости. Коротко, емко и по делу.
Адрес для вопросов и предложений по сайту: bcs-express@bcs.ru
* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.
Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.
Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.
Фьючерсы на акции российских и иностранных эмитентов
Фьючерсы, базовым активом которых являются отдельные акции российских эмитентов, уже много лет успешно торгуются на Срочном рынке ПАО Московская Биржа. Список акций, на которые вводятся в обращение фьючерсные контракты, постоянно пополняется. Эмитенты акций, являющихся базовыми активами для фьючерсных контрактов, представляют практически все важные сегменты российской экономики: нефтедобыча, энергетика, связь, металлургия, финансовые инфраструктурные организации.
Расширение возможностей управляющих портфелями акций при помощи фьючерсов на акции:
Кроме того, на Московской бирже торгуются фьючерсы на акции немецких эмитентов.
О контрактах
Информация о торгах
Текущие цены фьючерсных контрактов
| Последняя сделка | Изменение к закрытию | Макс. за день | Мин. за день | Объем торгов (контр.) | Число сделок | Открытых позиций | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Аэрофлот» | |||||||
| AFLT-3.22 | 6 050 | -0,21% | 6 123 | 6 038 | 7 221 | 1 242 | 99 432 |
| AFLT-6.22 | 6 190 | -0,42% | 6 253 | 6 190 | 25 | 10 | 1 196 |
| Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Акционерная финансовая корпорация «Система» | |||||||
| AFKS-3.22 | 23 014 | -0,18% | 23 310 | 22 817 | 800 | 437 | 9 932 |
| AFKS-6.22 | 23 500 | -2,86% | 23 500 | 23 500 | 15 | 6 | 156 |
| Фьючерсный контракт на обыкновенные акции АК «АЛРОСА» (ПАО) | |||||||
| ALRS-3.22 | 11 608 | +0,42% | 11 647 | 11 529 | 3 231 | 1 152 | 28 914 |
| ALRS-6.22 | 11 816 | -0,45% | 11 869 | 11 769 | 8 | 8 | 280 |
| Фьючерсный контракт на американские депозитарные расписки на акции Алибаба Груп Холдинг Лимитед | |||||||
| BABA-3.22 | 8 923 | -2,06% | 9 303 | 8 823 | 627 | 301 | 5 864 |
| BABA-6.22 | — | — | — | — | — | — | 74 |
| Фьючерсный контракт на американские депозитарные расписки на акции Байду Инк. | |||||||
| BIDU-3.22 | 10 739 | -0,04% | 10 865 | 10 738 | 5 | 5 | 394 |
| BIDU-6.22 | — | — | — | — | — | — | — |
| Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Северсталь» | |||||||
| CHMF-3.22 | 158 387 | +0,81% | 158 770 | 155 937 | 261 | 217 | 734 |
| CHMF-6.22 | — | — | — | — | — | — | 8 |
| Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «ФСК ЕЭС» | |||||||
| FEES-3.22 | 17 040 | -0,84% | 17 400 | 16 800 | 682 | 302 | 4 736 |
| FEES-6.22 | — | — | — | — | — | — | 8 |
| Фьючерсный контракт на глобальные депозитарные расписки (ГДР) на акции Икс 5 Ритейл Груп Н.В. | |||||||
| FIVE-3.22 | 20 359 | +1,25% | 20 359 | 20 018 | 1 002 | 432 | 12 602 |
| FIVE-6.22 | — | — | — | — | — | — | 44 |
| Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «ГМК «Норильский никель» (лот 1 акция) | |||||||
| GMKN-3.22 | 21 000 | +1,12% | 21 082 | 20 712 | 15 927 | 6 130 | 154 188 |
| GMKN-6.22 | 20 810 | +0,87% | 20 810 | 20 602 | 4 | 4 | 340 |
| Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Газпром» | |||||||
| GAZR-3.22 | 35 309 | +2,88% | 35 445 | 34 345 | 355 774 | 88 382 | 704 598 |
| GAZR-6.22 | 36 099 | +2,73% | 36 247 | 35 249 | 4 134 | 1 334 | 24 156 |
| GAZR-9.22 | 33 924 | +2,49% | 34 091 | 33 136 | 74 | 60 | 3 604 |
| GAZR-12.22 | 34 689 | +2,85% | 35 021 | 34 672 | 24 | 24 | 76 |
| GAZR-6.24 | 38 814 | +5,19% | 38 814 | 36 800 | 21 | 17 | 182 |
| GAZR-9.24 | — | — | — | — | — | — | 88 |
| GAZR-12.24 | 38 176 | +0,46% | 39 247 | 38 176 | 2 | 2 | 52 |
| Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «РусГидро» | |||||||
| HYDR-3.22 | 7 346 | -1,00% | 7 467 | 7 343 | 2 279 | 582 | 16 568 |
| HYDR-6.22 | — | — | — | — | — | — | 54 |
| Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Интер РАО ЕЭС» | |||||||
| IRAO-3.22 | 42 846 | +0,79% | 42 992 | 42 349 | 193 | 134 | 4 528 |
| IRAO-6.22 | 42 700 | — | 42 700 | 42 700 | 1 | 1 | 114 |
| Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «НК «ЛУКОЙЛ» | |||||||
| LKOH-3.22 | 64 843 | +0,55% | 65 111 | 64 485 | 10 720 | 5 900 | 37 078 |
| LKOH-6.22 | 66 297 | +0,30% | 66 691 | 66 155 | 384 | 229 | 1 066 |
| LKOH-9.22 | — | — | — | — | — | — | 60 |
| LKOH-12.22 | — | — | — | — | — | — | 16 |
| Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО Московская Биржа | |||||||
| MOEX-3.22 | 14 999 | +1,44% | 15 046 | 14 777 | 2 438 | 787 | 21 844 |
| MOEX-6.22 | 14 379 | +1,22% | 14 379 | 14 379 | 2 | 2 | 244 |
| Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» | |||||||
| MAGN-3.22 | 64 955 | +1,29% | 65 024 | 63 520 | 699 | 478 | 2 792 |
| MAGN-6.22 | — | — | — | — | — | — | 10 |
| Фьючерсный контракт на глобальные депозитарные расписки (ГДР) VK Company Limited | |||||||
| MAIL-3.22 | 9 374 | -0,77% | 9 498 | 9 168 | 7 000 | 1 932 | 44 538 |
| MAIL-6.22 | 9 632 | -1,19% | 9 697 | 9 480 | 84 | 17 | 918 |
| Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Магнит» | |||||||
| MGNT-3.22 | 5 398 | +0,52% | 5 425 | 5 341 | 22 918 | 3 314 | 115 536 |
| MGNT-6.22 | 5 518 | +0,02% | 5 531 | 5 478 | 12 | 9 | 664 |
| Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «МТС» | |||||||
| MTSI-3.22 | 29 906 | +0,73% | 29 906 | 29 574 | 664 | 328 | 9 116 |
| MTSI-6.22 | — | — | — | — | — | — | 108 |
| Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «НОВАТЭК» | |||||||
| NOTK-3.22 | 175 460 | +2,12% | 176 362 | 170 951 | 647 | 499 | 2 122 |
| NOTK-6.22 | — | — | — | — | — | — | 6 |
| Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «НЛМК» | |||||||
| NLMK-3.22 | 21 605 | -0,10% | 21 779 | 21 478 | 2 023 | 843 | 8 894 |
| NLMK-6.22 | — | — | — | — | — | — | 70 |
| Фьючерсный контракт на депозитарные расписки на акции Озон Холдингс ПиЭлСи | |||||||
| OZON-3.22 | 24 055 | +2,79% | 24 108 | 23 466 | 160 | 86 | 1 166 |
| OZON-6.22 | — | — | — | — | — | — | 4 |
| Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «ПИК СЗ» | |||||||
| PIKK-3.22 | 10 420 | +0,73% | 10 541 | 10 282 | 164 | 62 | 1 114 |
| PIKK-6.22 | — | — | — | — | — | — | — |
| Фьючерсный контракт на обыкновенные акции «Полиметалл Интернэшнл» | |||||||
| POLY-3.22 | 12 801 | +0,13% | 12 837 | 12 675 | 1 530 | 603 | 22 498 |
| POLY-6.22 | 12 753 | -0,76% | 12 800 | 12 753 | 19 | 6 | 240 |
| Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Полюс» | |||||||
| PLZL-3.22 | 132 849 | +0,12% | 133 623 | 131 298 | 210 | 155 | 1 348 |
| PLZL-6.22 | — | — | — | — | — | — | — |
| Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «НК «Роснефть» | |||||||
| ROSN-3.22 | 58 907 | +0,84% | 59 379 | 58 185 | 8 408 | 4 720 | 15 494 |
| ROSN-6.22 | 59 150 | +1,68% | 59 151 | 58 549 | 12 | 12 | 260 |
| ROSN-9.22 | — | — | — | — | — | — | 32 |
| ROSN-12.22 | — | — | — | — | — | — | 6 |
| ROSN-6.24 | — | — | — | — | — | — | 12 |
| ROSN-9.24 | 60 596 | — | 63 465 | 60 596 | 2 | 2 | 6 |
| ROSN-12.24 | — | — | — | — | — | — | 12 |
| Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Ростелеком» | |||||||
| RTKM-3.22 | 8 536 | -0,11% | 8 589 | 8 513 | 178 | 91 | 2 626 |
| RTKM-6.22 | — | — | — | — | — | — | 22 |
| Фьючерсный контракт на инвестиционные паи SPDR S&P 500 ETF Trust | |||||||
| SPYF-3.22 | 462,3 | +1,16% | 463,45 | 456,85 | 140 153 | 17 174 | 324 494 |
| SPYF-6.22 | 461,84 | +1,02% | 462,82 | 457,37 | 1 439 | 560 | 17 472 |
| SPYF-9.22 | 458,7 | +1,11% | 458,91 | 455,13 | 150 | 127 | 3 204 |
| SPYF-12.22 | — | — | — | — | — | — | 112 |
| Фьючерсный контракт на привилегированные акции ПАО «Сургутнефтегаз» | |||||||
| SNGP-3.22 | 38 845 | -0,37% | 39 235 | 38 758 | 577 | 337 | 9 436 |
| SNGP-6.22 | 39 627 | — | 39 770 | 39 627 | 6 | 2 | 70 |
| Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Сургутнефтегаз» | |||||||
| SNGR-3.22 | 40 405 | +1,67% | 41 415 | 39 670 | 8 993 | 3 733 | 17 884 |
| SNGR-6.22 | 40 881 | +0,77% | 41 441 | 40 881 | 3 | 3 | 12 |
| Фьючерсный контракт на привилегированные акции ПАО Сбербанк | |||||||
| SBPR-3.22 | 28 362 | +1,38% | 28 490 | 27 919 | 10 463 | 4 029 | 33 810 |
| SBPR-6.22 | 27 496 | +1,72% | 27 496 | 27 071 | 7 | 4 | 500 |
| Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО Сбербанк | |||||||
| SBRF-3.22 | 30 099 | +1,87% | 30 199 | 29 525 | 387 965 | 115 920 | 600 950 |
| SBRF-6.22 | 29 250 | +1,92% | 29 339 | 28 725 | 1 216 | 625 | 11 550 |
| SBRF-9.22 | 29 559 | +1,23% | 29 650 | 29 238 | 15 | 13 | 1 896 |
| SBRF-12.22 | 30 248 | +1,69% | 30 248 | 29 653 | 5 | 5 | 136 |
| Фьючерсный контракт на расчетную величину (0,1 стоимости одной акции ПАО «Транснефть») | |||||||
| TRNS-3.22 | — | — | — | — | — | — | — |
| TRNS-6.22 | — | — | — | — | — | — | — |
| Фьючерсный контракт на глобальные депозитарные расписки (ГДР) на акции ТиСиЭс Груп Холдинг ПиЭлСи | |||||||
| TCSI-3.22 | 61 154 | -0,24% | 62 197 | 60 850 | 1 676 | 751 | 17 892 |
| TCSI-6.22 | 62 155 | -0,78% | 62 155 | 62 155 | 1 | 1 | 38 |
| Фьючерсный контракт на привилегированные акции ПАО «Транснефть» | |||||||
| TRNF-3.22 | 165 804 | +2,68% | 165 804 | 160 711 | 23 | 23 | 132 |
| TRNF-6.22 | — | — | — | — | — | — | — |
| Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина | |||||||
| TATN-3.22 | 49 070 | +1,32% | 49 197 | 48 362 | 2 372 | 1 468 | 14 536 |
| TATN-6.22 | 49 576 | — | 49 576 | 49 576 | 1 | 1 | 82 |
| Фьючерсный контракт на обыкновенные акции Банк ВТБ (ПАО) | |||||||
| VTBR-3.22 | 4 856 | +1,46% | 4 871 | 4 790 | 156 553 | 20 925 | 569 642 |
| VTBR-6.22 | 4 963 | +1,33% | 4 980 | 4 898 | 1 682 | 506 | 8 588 |
| Фьючерсный контракт на обыкновенные акции «Яндекс Н.В.» | |||||||
| YNDF-3.22 | 47 366 | +2,40% | 47 398 | 46 229 | 5 477 | 2 801 | 24 854 |
| YNDF-6.22 | 48 000 | +1,99% | 48 000 | 47 238 | 206 | 126 | 780 |
 |
Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.
Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.
В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.
