Создание торговых роботов: 11 инструментов разработки
В нашем блоге мы много внимания уделяем вопросам алгоритмической и автоматизированной торговли на бирже, рассматривая, как теоретические аспекты, вроде выбора языка программирования, так и практические — например, реализацию системы событийно-ориентированного бэктестинга на Python.
Сегодня мы представляем вашему вниманию подборку сред программирования и инструментов для создания торговых роботов.
TradeScript (SMARTx)
В торговом терминале компании ITinvest под названием SmartX есть специальный плагин с конструктором торговых роботов TradeScript. С помощью простого, но довольно мощного скриптового языка трейдеры могут создавать механические системы различного уровня сложности.
Существует также модуль бэктестинга, позволяющий оценить продуктивность работы запрограммированной стратегии на исторических данных. Кроме того предоставлена и возможность тестирования торговой системы «на лету» с использованием текущих биржевых данных, но без вывода приказа на биржу — время виртуальной сделки, цена и получившаяся доходность будут показываться в отдельном окне.
Язык TradeScript был изначально создан американской компанией Modulus FE специально для написания на нем торговых роботов. Он довольно прост в изучении, а многие алгоритмы схожи по написанию с Metastock, что облегчает работу пользователям, знакомым с этим программным пакетом.
Плюсом TradeScript по сравнению с Wealth-Lab и тем же Metastock является отсутствие необходимости создания сложных конструкций и использования различных коннекторов для передачи приказов в торговый терминал. Конструктор роботов встроен в SmartX, что позволяет добиваться значительно более высокой надежности и быстродействия.
Ниже представлен код торговой стратегии на TradeScript:
Кроме того пользователь может запускать столько одновременно работающих алгоритмов, сколько позволит тактовая частота процессора и память компьютера. Учитывая большое число слов и операндов скриптового языка, это означает возможность создания сколько угодно сложных торговых стратегий.
Более подробно вопрос написания торговых роботов на TradeScript мы рассматривали в наших предыдущих материалах (первый, второй).
CQG Integrated Client
Это популярная у трейдеров во всем мире профессиональная многофункциональная платформа технического анализа, предоставляющая котировки в реальном времени с множества торговых площадок. Также в программе предусмотрены возможности по автоматизации торговых операций.
Wealth-Lab
TSLab
Инструмент TSLab позволяет торговцам создавать механические системы разной степени сложности. Существуют возможности создания торгового робота и его тестирования на исторических данных. Существуют различные модули программы, например модуль управления риска, который прежде чем отправить заявку на биржу, проверяет ее на соответствие заданным условиям. Если ордер им не удовлетворяет, то будет отклонен. Таким образом можно ввести дополнительный контроль за работой скрипта.
Что немаловажно для трейдеров, которые не владеющих навыками программирования, логику робота можно реализовать с помощью блок-схемы.
LiveTrade (CoFiTe)
Программный комплекс LiveTrade создан разработчиками петербуржской компании CoFiTe. Помимо прочего он включает в себя программное решение для создания торговых роботов — Robotlab. Этот инструмент, как и TSLab, позволяет трейдерам создавать автоматизированные торговые системы с помощью блок-схем в визуальном конструкторе:
После того, как торговая логика приложения реализована с помощью блок-схемы, ее можно запустить в терминале.
TradeMatic
Еще один инструмент, позволяющий создавать торговых роботов с помощью визуального конструктора без программирования как такового. Предоставляет возможность тестирования получившегося робота с помощью встроенного источника исторических данных.
Предусмотрены различные режимы работы торговой системы —от ручного, при которого для исполнения сигналов требуется выставление заявок руками, до полностью автоматического, когда все торговые сигналы сразу исполняются, не требуя участия трейдера.
SmartCOM
Открытый интерфейс торговой системы ITinvest также позволяет трейдерам создавать торговых роботов разной степени сложности и подключать внешние среды разработки и уже созданные в них торговые системы. Использование компонентной объектной модели позволяет подключать к торговым серверам брокера механические торговые системы, написанные на самых разных языках программирования. Например, C++, любой из.NET языков (C#, VB.NET и другие), Visual Basic, Visual Basic for Application (в частности из Microsoft Excel) и многих других.
Также существует дополнительный плагин SmartCOM для программного пакета AmiBroker, применение которого облегчает анализ загруженных данных.
MetaStock
Также популярный зарубежный продукт. Система MetaStock содержит обширную библиотеку индикаторов и средств для создания собственных формул. Также предусмотрен простой язык программирования, с помощью дополнительных модулей можно генерировать приказы на покупку и продажу.
Как и Wealth-Lab на российском рынке применяется в связке с торговыми терминалами, функционирующих с помощью дополнительных библиотек. Это может приводить к различным сложностям интеграции, а также негативно влиять на надежность работы получившейся связки.
StockSharp
Бесплатная в базовой версии платформа StockSharp с открытым исходным кодом. На ее основе разработаны продукты для создания торговых роботов.
Как пишут сами разработчики в своей статье на Хабре, проект StockSharp построен по классической модели развития сложного программного обеспечения. В начале создается некая основа (S#.API), и уже с помощью нее создаются надстройки высокого уровня.
В настоящий момент команда S# реализовала полный комплекс программных средств для алготрейдеров — систему сбора и хранения исторических данных (может раздавать данные в режиме сервера), система тестирования на истории, ряд графических компнонентов.
В итоге, фактически за день трейдер может разработать полнофункциональный модуль для подключения к торгам, вывода графической информации и тестирования создаваемой стратегии на исторических данных.
Название системы — сокращение от Quickly Updatable Information Kit (Быст-обновляемая информационная панель). Изначально Quik являлся информационной системой, «фишкой» которой была высокая скорость доставки данных, однако впоследствии продукт эволюционировал. До версии 6.4 в Quik предоставлялся встроенный скриптовый язык Qpile. Он обладал небольшим набором возможностей по сравнению с языками высокого уровня (C# или C++) и использовался главным образом для автоматизации простых торговых стратегий.
К его плюсам можно отнести простоту использования, удобный доступ к данным из торгового терминала и общую интегрированность с ним, привлекала трейдеров и возможность пошаговой отладки алгоритмов в терминале. Однако были и существенные минусы — например, невозможность тестирования стратегии на исторических данных, отсутствие графического интерфейса помимо стандартных таблиц Quik, скорость работы и т.п.
Версии Quik старше 6.4.0 поддерживают скрипты на Lua. Этот язык также встроен в терминал, довольно прост и обладает большей функциональностью, чем Qpile. Поскольку Lua – это интерпретируемый язык, то для работы с его кодом используется специальная библиотека QLua.
TRANSAQ
Популярная на российском рынке система брокерского обслуживания, с помощью которой трейдеры могут получить доступ к торгам на бирже. Инструмент позволяет торговцам получать информацию о текущем состоянии дел на рынке, выставлять приказы на покупку и продажу финансовых инструментов вручную, а также создавать механические торговые системы.
Создавать роботов можно как с помощью подключения к TRANSAQ внешних сред разработки вроде Metastock, Omega, Wealth-Lab, так и при помощи встроенного языка программирования ATF (Advanced Trading Facility). По этому языку есть довольно подробная документация, в которой, помимо прочего, представлены и примеры кода готовых роботов.
QUIK: отказ от поддержки встроенного языка QPILE
Очевидное свершилось!
Продвинутые алготрейдеры итак уже давно отказались от QPILE и перешли на LUA.
Теперь и сами разработчики уходят от QPILE.
Письмо от разработчиков QUIK.
Тема: QUIK: отказ от поддержки встроенного языка QPILE
В течение ближайшего года мы планируем рассмотреть вариант с прекращением
поддержки встроенного в Рабочее место QUIK языка QPILE. Этот интерпретатор
скриптового языка был разработан нашей компанией в 2002г. В течение 10 лет язык
развивался по пожеланиям пользователей, добавлялись новые возможности,
клиенты с помощью него создавали свои собственные расчетные таблицы,
писали роботов и делали интеграции с другими продуктами.
В 2012г. мы приняли решение об отсутствии перспектив его дальнейшего развития,
в результате чего в Рабочее место QUIK был встроен интерпретатор скриптового
языка LUA. QPILE прекратил свое развитие, но поддержка была сохранена.
Последующие 4 года мы пропагандировали среди клиентов применение LUA,
который в текущий момент является основным инструментом, используемым
для разработки клиентских скриптов в QUIK.
Best regards,
QUIK clients support
ARQA Technologies
Qpile или lua что лучше
Оглавление
1) Почему стоит выбрать QLua.
2) Немного истории и о преимуществах QLua в сравнении с предшественником QPile.
3) Написание индикаторов на QLua.
4) Написание робота на QLua под Quik
5) Заключение
1. Почему стоит выбрать QLua.
Если сравнивать с системами, где алгоритм выстраивается путем построения блок-схем, то преимуществом Qlua является отсутствие платы за использование торговой системы как в TsLab и нет необходимости в использовании доп. «прокладок» как Wealth-lab. В системах построения из блоков таких как: TsLab, Wealth-lab и т.д. проблематично выстраивать сложные системы, а для уменьшения количества блоков и получения доп. функций требуется знание высокоуровневых языков типа: C#, Pascal для написания кубиков вручную.
Из минусов можно отметить, что QLua используется только в рамках терминала Quik и данный язык не доступен для работы с другими терминалами и торговыми системами. Так же учитывая, что Quik является только терминалом и не позволяет производить тестирование торговых алгоритмов. В QLua нет простого решения для тестирования роботов, как это можно сделать в рамках таких платформ как: TsLab и Wealth-Lab.
2. Немного истории и о преимуществах QLua в сравнении с предшественником QPile.
До QLua был QPile, в общем–то он и сейчас есть. Интерпретатор скриптового языка QPile был разработан ARQA Technologies в 2002г. и развивался до 2012г., позже в терминал Quik был добавлен Lua интерпретатор. Так же есть вероятность, что компания ARQA Technologies возможно в ближайшем будущем откажется от дальнейшей поддержки QPile. Qpile как и Qlua является скриптовым языком и обладает рядом возможностей. По праву он является первым языком для написания роботов и советников для терминала Quik. Является простым для изучения и функциональным инструментом, но обладает рядом минусов.
И так, какими плюсами обладает QLua в сравнении с QPile:
— у QLua нет задержки на обработку торговой логики робота в 1сек. Это конечно не критично для среднесрочных стратегий, но для написания скальперских роботов может стать критичным.
— у QLua есть многопоточность. Реализовано это в виде основного потока торговой логики и функций обратного вызова(«колбэков»).
— есть возможность писать и подключать библиотеки на других языках, сам Lua кстати написан на Си
— появилась возможность писать пользовательские индикаторы и использовать их как стандартные.
— синтаксис языка немного похож на JavaScript и C#, отсюда удобство работы с операторами переменными и т.д.
— скрипты обычно интерпретируются, а не компилируются. QLua обладает JIT-компиляторами так как в его основе лежит язык Lua. Что позволяет прятать исходный код, в то время как у Qpile он всегда открыт. Ссылка как компилятор для скрытия исходного кода Qlua
3. Написание индикаторов на QLua.
(1) Пользовательский индикатор
Как уже упоменалось выше в рамках терминала Quik существует два скриптовых языка это: Qpile и QLua. Qpile являестя более ранним языком, который появился в Quik и на нем нельзя было писать индикаторы. Позже разработчики расширили функционал и добавили QLua, в рамках которого стало возможным писать индикаторы. В данной части статье пойдет речь о создании индикатора под Quik.
И так перейдем к созданию индикатора. Для этого нам понадобится любой текстовый редактор типа Notepade.
Индикатор на QLua для Quik состоит из трех основных частей.
Здесь мы описали массив настроек, ввели название индикатора, параметры описали параметры двух линий индикатора Именно эти параметры будут доступны в пользовательском индикаторе для изменения при загрузке индикатора на Qlua в Quik
4. Написание робота на QLua под Quik
Написание торгового робота на QLua ведется в обычном текстовом редакторе, так же как и для написания индикатора. Отличие будет в структуре кода и в том, что располагать робот можно в любом удобном для вас месте на компьютере. В роботе является обязательной только одна функция main.
5. Заключение
Подводя итоги хочется сказать, что если используется для торговли терминал Quik, то одним из самых простых способов написания автоматизированных торговых систем является скриптовый язык QLua. И надеюсь, сегодня Вы в этом сами убедились.
В рамках торгового робота написанного как пример выше, мы получили готовую механическую торговую систему в сто строк кода. Что является очень хорошим результатом.
Для написания индикаторов в Квик, Qlua является единственно возможным вариантом.
Изучать qpile или lua?
Внимание
| Цитата |
|---|
| Виталий пишет: Я не знаю ни языка qpile, ни lua, но мне надо сделать программу, воспроизводящую звуковой файл при пересечении двух АМА с разными периодами. Какой из этих языков лучше изучить для реализации данной программы? |
| Цитата |
|---|
| Виталий пишет: Я не знаю ни языка qpile, ни lua, но мне надо сделать программу, воспроизводящую звуковой файл при пересечении двух АМА с разными периодами. Какой из этих языков лучше изучить для реализации данной программы? |
Вам надо «поизучать язык»? или получить результат?
в виде индикатора со звуковым сопровождением?
если «поизучать», то лутше луа.
а если результат, то проще попросить кого-нить.
| Цитата |
|---|
| Виталий пишет: Я не знаю ни языка qpile, ни lua, но мне надо сделать программу, воспроизводящую звуковой файл при пересечении двух АМА с разными периодами. Какой из этих языков лучше изучить для реализации данной программы? |
))) Мне нужно поменять резину на колесах. Какое монтажное оборудование посоветуете?
А если серьезно, то пару тыров заплатить программеру и забыть.
| Цитата |
|---|
| Imersio Arrigo пишет: если «поизучать», то лутше луа. а если результат, то проще попросить кого-нить. |
Дело в том, что я никому не доверяю.
| Цитата |
|---|
| Виталий пишет: Попробовал написать свой первый скрипт типа print(«fgwreg»), сообщений об ошибках не появилось, как впрочем, и «fgwreg». Пока не было времени вникать, как сообщения выводить. |
В QLua вместо этого есть функция message (описана в документации по QLua).
Проиграть звуковой файл можно и без использования сторонних библиотек, например, запустив из скрипта проигрыватель Windows Media или другой, установленный вместо него по умолчанию, такой командой:
и при запуске в Квике получил ошибку, что-то вроде «не удалось найти файл 10-53.», потом Квик завис, винда 7 сообщила, что он не отвечает, закрыл принудительно. Доки по именам файлов в lua пока не читал, но пологаю, что ограничения серьёзней, чем в ОС. Но такая важная программа, как торговый терминал, не должна себя так вести, ведь из-за пустяка можно кучу денег потерять!
Изучать qpile или lua?
Внимание
| Цитата |
|---|
| Виталий пишет: Я не знаю ни языка qpile, ни lua, но мне надо сделать программу, воспроизводящую звуковой файл при пересечении двух АМА с разными периодами. Какой из этих языков лучше изучить для реализации данной программы? |
| Цитата |
|---|
| Виталий пишет: Я не знаю ни языка qpile, ни lua, но мне надо сделать программу, воспроизводящую звуковой файл при пересечении двух АМА с разными периодами. Какой из этих языков лучше изучить для реализации данной программы? |
Вам надо «поизучать язык»? или получить результат?
в виде индикатора со звуковым сопровождением?
если «поизучать», то лутше луа.
а если результат, то проще попросить кого-нить.
| Цитата |
|---|
| Виталий пишет: Я не знаю ни языка qpile, ни lua, но мне надо сделать программу, воспроизводящую звуковой файл при пересечении двух АМА с разными периодами. Какой из этих языков лучше изучить для реализации данной программы? |
))) Мне нужно поменять резину на колесах. Какое монтажное оборудование посоветуете?
А если серьезно, то пару тыров заплатить программеру и забыть.
| Цитата |
|---|
| Imersio Arrigo пишет: если «поизучать», то лутше луа. а если результат, то проще попросить кого-нить. |
Дело в том, что я никому не доверяю.
| Цитата |
|---|
| Виталий пишет: Попробовал написать свой первый скрипт типа print(«fgwreg»), сообщений об ошибках не появилось, как впрочем, и «fgwreg». Пока не было времени вникать, как сообщения выводить. |
В QLua вместо этого есть функция message (описана в документации по QLua).
Проиграть звуковой файл можно и без использования сторонних библиотек, например, запустив из скрипта проигрыватель Windows Media или другой, установленный вместо него по умолчанию, такой командой:
и при запуске в Квике получил ошибку, что-то вроде «не удалось найти файл 10-53.», потом Квик завис, винда 7 сообщила, что он не отвечает, закрыл принудительно. Доки по именам файлов в lua пока не читал, но пологаю, что ограничения серьёзней, чем в ОС. Но такая важная программа, как торговый терминал, не должна себя так вести, ведь из-за пустяка можно кучу денег потерять!
