Индексы NASDAQ и их свойства
NASDAQ имеет продолжительную историю разработки инновационных индексов, отслеживающих наиболее важные сегменты мировой экономики. Семейство индексов биржи включает более 44 тыс. показателей, представляющих интерес для инвесторов.
На странице https://indexes.nasdaqomx.com/Index/Directory можно найти полный список актуальных индексов биржи: рыночных, отраслевых, тематических и стратегических. Число огромное: несколько тысяч. Они являются основой предложений ETF, фьючерсов, опционов, структурированных продуктов и других инвестиций в производные инструменты. Ниже мы попробуем немного распутать эту громаду индексов.
Ключевые индексы Насдак
Флагманские индексы Nasdaq уважаемы по всем мире, т.к. охватывают ведущие мировые компании, высокопроизводительные портфели и отражают микро- и макроэкономические факторы. К ним относятся:
Рассмотрим особенности каждого индекса:
| Индекс (тикер), год запуска | Инвестиционные продукты | Состав | ТОП 10 компаний |
| Nasdaq Composite (COMP), 1971 г. | ETF: ONEQ ETP: FNCMX | более 2500 американских и иностранных фирм биржи Насдак | Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet, Facebook, Intel, Cisco Systems, Pepsico, Comcast |
| Nasdaq-100 (NDX), 1985 г. | ETF: QID, PSQ, QLD, TQQQ, SQQQ, QQQ, PTNQ, ANX, NDXEX и др. Фьючерсы и опционы на фьючерсы: биржа CME. Опционы: биржи CBOE, ISE, PHLX | 100 американских и иностранных фирм нефинансового сектора биржи Насдак: компьютеры, программное обеспечение, телекоммуникации, биотехнологии, розничная/оптовая торговля и др. | |
| Nasdaq-100 Equal Weighted Index (NDXE), 2005 г. | ETF: QQEW, QQQE | 100 американских и иностранных фирм нефинансового сектора биржи Насдак, взвешенные по доле акций | Workday, Amazon, ADV Micro Devices, Netflix, Regeneron Pharmaceut, Incyte, Adobe, Dollar Tree, Ross STores, Amgen |
| Nasdaq-100 Technology Sector Index (NDXT), 2006 г. | ETF: QTEC, 287180 | 40 компаний технологического сектора | Workday, ADV Micro Devices, Adobe, Applied Materials, Lam Research, Autodesk, Cadence Design, Intuit, Microchip |
| Nasdaq-100 Biotechnology Index (NBI), 1993 г. | ETF: BIB, BIS, SBIO, IBB, 678, UBIO, ZBIO и др. | 220 компании биотехнологического и фармацевтического сектора | Amgen, Biogen, Giled Science, Celgene, Illumina, Regeneron Pharmaceut, Vertex Pharmaceut, Alexion Pharm, Biomarin Pharmaceut, Mylan |
| OMX Stockholm 30 Index (OMXS30), 2006 г. | ETF: SPOTR, OMXS30, SPOTR BULL, SPOTR BEAR, XAST OMXS30, XAST BULL и др. | 30 компаний, наиболее активно торгуемых на Стокгольмской бирже: промышленность, сырье, финансы, технологии, потребительские товары и др. | Nordea Bank, Ericsson, Swedbank, Volvo, Svenska Handelsbanken, Skand.Enskilda Banken, Hennes & Mauritz, Telia, Atlas Copco, Investor |
| PHLX Semiconductor (SOX), 1993 г. | ETF: SOXL, SOXS, SOXX | 30 компаний сектора производства и продажи полупроводников | Texas Instrument, Qualcomm, Intel, Broadcom, NXP Semiconductors, Taiwan Semicond, Analog Devices, Linear Technology, Nvidia, Applied Materials, Lam Research |
| Nasdaq Global Equity Index (NQGI), 2001 г. | — | Более 9 тыс. компаний из 45 стран с самой высокой капитализацией: промышленность, потребительские товары, сырье и материалы, финансы, технологии и др. | Apple, Exxon Mobil, Microsoft, Johnson & Johns, WellsFargo, Gen Electric, Nestle, Chevron, JP Morgan, Procter Gamble |
Nasdaq Composite Index
Индексы Nasdaq рассчитываются как средневзвешенные фондовые индексы: количество акций умножается на их цену в конце торгов и делится на число компаний в индексе. Они создавались для завоевания доверия и проникновения на международные фондовые рынки.
Динамика каждого индекса Насдак отражается на официальном сайте и других специализированных ресурсах. Ниже представлен график онлайн по старейшему в серии Nasdaq Composite Index с известного ресурса FRED:
График Nasdaq показывает, что за период 1971-2018 композитный индекс вырос с базового значения 100 пунктов примерно до 7000, т.е. в 70 раз. Это соответствует прибыли более 9% в год, что близко к американскому индексу полной доходности (с реинвестированием дивидендов):
Но еще следует учесть дивиденды. Поскольку индекс включает высокотехнологичные компании роста, то дивиденды тут как правило вовсе отсутствуют или же очень низки. Текущий дивиденд Nasdaq 100 равен 1.12% годовых.
Отметим крупнейшее падение индекса высоких технологий в 2000 г. во время «пузыря доткомов» и повторное, но уже менее сильное, снижение в ипотечный кризис 2008 г. Резкий рост курса конца 1990-х гг. является классическим примером рыночного пузыря, о котором можно прочитать здесь.
Для восстановления уровня 2000 г. индексу Насдак потребовалось 15 лет. При этом Dow Jones и S&P 500 поднялись немного быстрее (примерно за 12 лет), поскольку были более диверсифицированы.
Исторические максимумы: 5048 пунктов в марте 2000 г., 7983 пункта в сентябре 2018 г. В мае 2000 г. падение составило более 1300 пунктов, в январе 2019 г. – более 1000 пунктов.
Европейская серия
Nasdaq – крупнейший провайдер индексов северо-европейского региона. Наиболее известный – Nasdaq OMX Nordic 120 (NOMXN120), который включает 120 компаний из самых активно торгуемых на биржах Стокгольма, Хельсинки, Копенгагена и Осло.
Также популярны более мелкие региональные индексы: OMX Baltic 10, OMX Copenhagen 25, OMX Helsinki 25, OMX Nordic 40, OMX Oslo 20 GI, OMX Stockholm 30 Index.
Глобальная серия
Семейство глобальных индексов Насдак оценивает 45 стран мира, в т.ч. 25 – развитых и 20 развивающихся:
Самыми глобальными показателями считаются следующие:
Региональными глобальными индексами являются:
Дивидендная серия
Уникальное семейство Nasdaq Dividend Achievers Indexes ведет свою историю с 1979 г. и учитывает деятельность компаний, регулярно выплачивающих дивиденды и иные доходы. На их основе разработаны множество финансовых продуктов: ETF, ETP, фьючерсы, опционы и т.п.
Основные дивидендные индексы:
«Зеленые» индексы
В группу входят показатели, отслеживающие деятельность компаний, стремящихся снизить экологический ущерб в области энергопроизводства, транспорта, водоснабжения, строительства, управления отходами, фермерства и лесного хозяйства. В последнее время начинают ходить разговоры о «социальных» или «сознательных» инвестициях, когда инвестор вложением в подобные фонды стремится поддержать экологию планеты. Однако стоит помнить, что сознательность при всех ее плюсах совсем не обязательно будет синонимом доходности — отраслевые индексы могут давать очень сильные просадки на значительных промежутках времени.
Самый известный в этой отрасли – индекс Nasdaq Green Economy Global Benchmark Index (QGREEN). Также рассчитываются:
VINX и KBW
Индексы акций VINX Nordic, производимые совместно с Oslo Börs, отслеживают составляющие бирж Nasdaq Nordic (Копенгаген, Хельсинки, Осло, Рейкьявик и Стокгольм) и Осло Бёрс. Основу семейства составляют индексы VINX All-Share, Benchmark, Tradable и Benchmark Cap.
Глобальные индексы Nasdaq и Keefe Bruyette & Woods сотрудничают, чтобы улучшить ведущее в отрасли семейство финансовых индексов KBW. В число целевых секторов входят: банковское дело, управление активами, брокерские / дилерские услуги, страхование, инвестиционные фонды недвижимости и ипотечное финансирование.
Кроме того, есть индексы с определенным результатом, обеспечивающихся опционами с заданными максимальными уровнями падения стоимости.
“Умные” индексы
Особая группа благодаря специальной методике расчета позволяет определять наиболее ликвидные сектора экономики. В помощь инвесторам разрабатываются:
Товарный рынок
Семейство состоит из индексов на 32 товара и основано на фьючерсах:
Самые известные товарные индексы Насдак:
Фиксированный доход
Семейство Nasdaq Nordic с фиксированным доходом состоит из более чем 60 представителей, предназначенных для получения доступа к скандинавскому долговому рынку. Американский рынок корпоративных облигаций отражается индексами Nasdaq LadderRite. Семейство Nasdaq BulletShares Index представляет результаты инвестиций в диверсифицированный портфель ценных бумаг с фиксированным доходом.
Привлекательность индексов Насдак
Индекс Nasdaq 100 NDX
Подробнее на интерактивном графике
Подробнее на интерактивном графике
Подробнее на интерактивном графике
Подробнее на интерактивном графике
График индекса NDX
Вчерашний день стал продолжением понедельника. Судя по всему, первого дня недели рынкам не хватило, что удовлетворить свою страсть к покупкам подешевле. В итоге Насдак показал один из лучших дней 2021 года, а цены снова оказались достаточно близко к историческим максимумам, что само по себе намекает на недешевость. Вообще мотивация покупок вне контекста всех.
Рынкам вчера было не до веселья. Традиционно поводов для переживания хватало. Омикрон добрался до Китая, производственная инфляция в США показала максимальный рост за всю историю наблюдений, а Германия по прогнозам уже к концу первого квартала 2022 года скатится в рецессию. И все эти новости выходили на фоне ожидания решения ФРС по итогам очередного заседания.
Прошлую неделю определенно можно записать в актив покупателям рисковых активов. Фондовый индексы США закрылись в уверенном плюсе в непосредственной близости от исторических максимумов. При этом реальность была далеко не столь однозначна. И по большому счету все определялось углом падения зрения на события. Возьмем, к примеру, пандемию. При желании (а оно.
Во вчерашнем дне даже с лупой повышенного оптимизма сложно было найти позитив. Эпопея с Evergande, похоже, идет по максимально плохому для Китая сценарию. China Evergrande Group впервые была официально признана дефолтером. Fitch Ratings понизило рейтинг Evergrande до «ограниченного дефолта» из-за неспособности компании произвести два купонных платежа к концу.
Рынки продолжают пребывать во власти FOMO (fear of missing out) – страха пропустить или не успеть. Пропустить коррекцию или же не успеть купить подешевле. В результате у нас то день массированных распродаж, то активных покупок. При том, что ничего ведь в фундаментальном фоне не происходит – все те же, все там же. Пытаться прогнозировать что-то в таких условиях –.
Всю прошлую неделю рынки будоражила одна мысль – имя ей омикрон. Будет ли он более заразным? Принесет ли более тяжелое протекание болезни? Справятся ли с ним вакцина и иммунная защита? От ответов на эти вопросы во многом зависит будущее финансовых рынков. Судя по динамике цен на рисковые активы (распродажи): фондовые рынки, криптовалютные рынки, сырьевые рынки –.
Вчера рынкам опять было страшно. Вообще за последние 4 торговые сессии страшно было 3 дня из 4. Что уже само по себе намекает на смену вектора рыночных настроений. Вчера в качестве повода была выбрана новость о том, что вакцинированный житель США после путешествия в Южную Африку привез с собой на родину немного свежего омикрона. Таким образом Штаты присоединились.
NASDAQ Internet (QNET)
Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день
Позиция успешно добавлена:
Компоненты NASDAQ Internet
Позиция успешно добавлена:
Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день
| Название | Цена | Макс. | Мин. | Изм. | Изм. % | Объём | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-800 FLOWERS.COM | 21,84 | 22,15 | 21,28 | -0,15 | -0,68% | 969,82K | 17/12 |
| 2U Inc | 21,53 | 21,87 | 19,84 | +1,23 | +6,06% | 1,71M | 18/12 |
| Adobe | 556,64 | 566,99 | 545,14 | -9,45 | -1,67% | 7,88M | 17/12 |
| Akamai | 115,35 | 117,63 | 114,86 | -1,48 | -1,27% | 2,27M | 17/12 |
| Alarm.com Holdings | 79,81 | 80,63 | 74,70 | +3,59 | +4,71% | 723,21K | 18/12 |
| Alibaba ADR | 122,26 | 122,85 | 117,84 | +2,01 | +1,67% | 17,27M | 18/12 |
| Alphabet C | 2.856,06 | 2.889,20 | 2.835,76 | -40,71 | -1,41% | 2,05M | 18/12 |
| Amazon.com | 3.400,35 | 3.417,97 | 3.312,27 | +22,93 | +0,68% | 4,25M | 17/12 |
| Anaplan | 44,93 | 45,67 | 42,07 | +1,18 | +2,70% | 2,95M | 17/12 |
| Autohome ADR | 28,78 | 29,21 | 27,68 | -0,11 | -0,38% | 1,19M | 18/12 |
| Baidu | 142,09 | 143,14 | 137,22 | +1,92 | +1,37% | 4,04M | 17/12 |
| Baozun Inc | 13,67 | 13,72 | 12,66 | +0,32 | +2,40% | 744,39K | 18/12 |
| Bilibili | 49,95 | 50,50 | 47,39 | -0,13 | -0,26% | 8,74M | 18/12 |
| Booking | 2.210,5 | 2.231,2 | 2.131,0 | +45,5 | +2,10% | 484,20K | 17/12 |
| Box Inc | 26,22 | 26,48 | 25,46 | +0,59 | +2,30% | 3,46M | 17/12 |
| Brightcove | 9,84 | 9,97 | 9,56 | +0,07 | +0,72% | 265,62K | 17/12 |
| Cars.com | 15,61 | 15,78 | 14,93 | +0,25 | +1,63% | 1,56M | 17/12 |
| Carvana | 223,59 | 224,99 | 194,70 | +19,47 | +9,54% | 6,78M | 17/12 |
| Chegg Inc | 29,48 | 29,65 | 26,96 | +1,79 | +6,46% | 3,67M | 18/12 |
| Chewy | 54,76 | 54,99 | 51,60 | +1,36 | +2,55% | 4,50M | 17/12 |
| Cimpress NV | 67,65 | 70,56 | 66,91 | -2,52 | -3,59% | 239,31K | 17/12 |
| Consensus Cloud Solutions | 56,62 | 57,48 | 53,15 | +1,81 | +3,30% | 999,40K | 17/12 |
| CoStar | 78,70 | 79,03 | 76,27 | +0,73 | +0,94% | 4,36M | 17/12 |
| Coupa Software | 158,07 | 158,77 | 146,43 | +6,27 | +4,13% | 2,07M | 18/12 |
| Criteo Sa | 39,11 | 40,62 | 38,85 | -1,04 | -2,59% | 612,65K | 17/12 |
| DocuSign | 155,37 | 155,99 | 146,25 | +5,36 | +3,57% | 8,02M | 18/12 |
| DraftKings | 28,67 | 29,23 | 25,80 | +1,69 | +6,26% | 22,88M | 18/12 |
| Dropbox | 24,34 | 24,43 | 23,57 | +0,30 | +1,25% | 6,12M | 18/12 |
| eBay | 64,03 | 65,14 | 62,97 | -0,01 | -0,02% | 18,97M | 17/12 |
| eGain | 10,16 | 10,28 | 9,57 | +0,41 | +4,21% | 204,30K | 17/12 |
| Envestnet | 80,62 | 81,90 | 79,64 | -0,79 | -0,97% | 527,37K | 17/12 |
| Eventbrite A | 15,94 | 16,03 | 14,83 | +0,61 | +3,98% | 1,14M | 17/12 |
| Expedia | 159,31 | 161,50 | 151,70 | +4,88 | +3,16% | 3,66M | 17/12 |
| Fastly | 40,68 | 40,83 | 37,47 | +1,99 | +5,14% | 3,72M | 17/12 |
| Godaddy Inc | 71,81 | 71,93 | 68,12 | +1,96 | +2,81% | 1,84M | 18/12 |
| Hello Group | 9,05 | 9,16 | 8,69 | +0,01 | +0,11% | 3,23M | 18/12 |
| iQIYI | 4,78 | 4,78 | 4,25 | +0,21 | +4,60% | 10,11M | 18/12 |
| JD.com Inc Adr | 71,04 | 72,62 | 70,09 | -1,64 | -2,26% | 12,47M | 18/12 |
| Lands’ End | 18,71 | 18,79 | 17,40 | +1,00 | +5,65% | 937,64K | 18/12 |
| LivePerson | 35,86 | 36,16 | 33,13 | +2,00 | +5,91% | 2,48M | 17/12 |
| LYFT | 38,07 | 38,53 | 36,25 | +0,61 | +1,63% | 7,53M | 18/12 |
| MakeMyTrip | 26,93 | 27,26 | 26,17 | +0,17 | +0,64% | 624,84K | 17/12 |
| MercadoLibre | 1.187,55 | 1.200,82 | 1.135,09 | +9,52 | +0,81% | 737,60K | 17/12 |
| Meta Platforms | 333,79 | 337,11 | 330,75 | -1,11 | -0,33% | 39,49M | 17/12 |
| Momentive Global | 19,98 | 20,04 | 18,84 | +0,52 | +2,67% | 3,85M | 18/12 |
| NetEase | 93,75 | 96,99 | 91,78 | -5,09 | -5,15% | 7,45M | 17/12 |
| Netflix | 586,73 | 593,25 | 581,74 | -4,33 | -0,73% | 4,36M | 17/12 |
| New Relic Inc | 101,36 | 102,68 | 98,41 | +1,09 | +1,09% | 531,39K | 18/12 |
| Okta | 217,91 | 218,70 | 200,22 | +6,11 | +2,88% | 4,29M | 18/12 |
| Open Text | 46,20 | 46,75 | 46,00 | -0,17 | -0,37% | 802,91K | 17/12 |
| Overstockcom | 64,38 | 65,63 | 62,62 | -0,02 | -0,03% | 1,74M | 17/12 |
| Paylocity Holdng | 224,84 | 225,47 | 212,87 | +7,69 | +3,54% | 603,33K | 18/12 |
| PayPal Holdings Inc | 186,20 | 187,84 | 181,99 | -2,55 | -1,35% | 16,38M | 18/12 |
| PetMed Express | 26,04 | 26,30 | 25,11 | +0,42 | +1,64% | 1,61M | 17/12 |
| PROS | 36,80 | 36,94 | 32,86 | +3,07 | +9,10% | 467,71K | 17/12 |
| Redfin | 41,05 | 41,43 | 37,78 | +2,13 | +5,47% | 2,09M | 18/12 |
| Roku | 236,46 | 237,05 | 208,07 | +17,45 | +7,97% | 9,40M | 18/12 |
| Salesforce.com | 252,93 | 253,90 | 246,79 | -0,19 | -0,08% | 11,89M | 17/12 |
| Sea | 212,80 | 214,17 | 201,13 | -1,72 | -0,80% | 9,21M | 17/12 |
| Shopify Inc | 1.323,76 | 1.352,06 | 1.280,18 | -3,12 | -0,24% | 1,15M | 18/12 |
| Shutterstock | 105,86 | 107,46 | 104,30 | -1,66 | -1,54% | 315,68K | 18/12 |
| Snap | 45,29 | 45,89 | 42,96 | +0,59 | +1,32% | 23,11M | 17/12 |
| Spotify Tech | 235,28 | 237,45 | 222,77 | +8,73 | +3,85% | 1,70M | 17/12 |
| SPS Commerce | 135,61 | 136,78 | 130,81 | +2,86 | +2,15% | 382,11K | 17/12 |
| Stitch Fix | 18,71 | 19,23 | 17,87 | +0,58 | +3,20% | 5,68M | 18/12 |
| Teladoc Inc | 97,81 | 98,90 | 87,85 | +10,38 | +11,87% | 8,35M | 18/12 |
| Trip.com ADR | 22,86 | 23,48 | 21,53 | +0,41 | +1,83% | 25,89M | 17/12 |
| TripAdvisor | 25,68 | 25,70 | 23,52 | +1,59 | +6,60% | 4,04M | 17/12 |
| Twitter Inc | 43,06 | 44,03 | 41,64 | -0,07 | -0,16% | 16,94M | 18/12 |
| Uber Tech | 39,68 | 40,00 | 36,74 | +1,98 | +5,25% | 51,05M | 17/12 |
| VeriSign | 242,11 | 245,07 | 238,10 | +2,19 | +0,91% | 2,26M | 17/12 |
| Vipshop | 8,30 | 8,59 | 8,23 | -0,17 | -2,01% | 10,20M | 18/12 |
| Wayfair Inc | 201,80 | 204,00 | 183,74 | +12,29 | +6,49% | 2,05M | 18/12 |
| Weibo Corp | 29,52 | 29,65 | 27,30 | +0,28 | +0,96% | 1,61M | 18/12 |
| Wix.Com Ltd | 145,28 | 145,99 | 135,01 | +6,55 | +4,72% | 1,26M | 17/12 |
| Yelp | 35,09 | 35,46 | 33,85 | +0,75 | +2,18% | 492,53K | 18/12 |
| YY A | 49,21 | 49,68 | 45,50 | +1,04 | +2,16% | 1,13M | 17/12 |
| Ziff Davis | 108,66 | 111,09 | 106,28 | +1,22 | +1,14% | 937,43K | 17/12 |
| Zillow C | 62,46 | 62,52 | 58,65 | +3,08 | +5,19% | 5,12M | 17/12 |
| Zoom Video | 199,74 | 201,69 | 183,35 | +17,34 | +9,51% | 10,05M | 18/12 |
| Яндекс | 62,18 | 63,37 | 61,91 | -0,37 | -0,59% | 1,88M | 17/12 |
Мой прогноз
Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.
